比如:多个变量的协整问题,当其中某些变量有时间趋势,某些没时间趋势,即使协整,如何做回归分析?是否引入时间趋势项到回归模型?单位根检验好像没有eviews当中所显示的那样简单吧??是否应该考虑数据的真实过程与检验式子的差异导致的误差???
arima模型具体的pq应该按照什么原则一步步来确定?仅观察赤池准则等好像不够吧?
解决上述问题,应该读什么书?我的数学基础不是太好的,不是数学、统计学科班出身。
楼主: liuyetianjin
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