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楼主: 蝶恋花lwp
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sas,怎样对残差做garch模型分析?不会编程,求代码 [推广有奖]

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蝶恋花lwp 在职认证  发表于 2015-1-13 13:10:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型分析 ARCH 模型

ermutuxia 发表于 2015-1-15 20:37:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
对应语法为:
     proc autoreg data=grach;
     model   y=X   /nlag=m  method=ml dw=n dwprob;
     output out=pdata p=yhat pm=ytrend lcl=lowcl ucl=upcl;
     run;
其中y是因变量,X是独立变量向量,整数数值m指定式(2)的阶数,dw=n,n为整数数值,指定对残差做1到n阶dubin-watson自相关检验的阶数。

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蝶恋花lwp 在职认证  发表于 2015-6-3 20:33:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ermutuxia 发表于 2015-1-15 20:37
对应语法为:
     proc autoreg data=grach;
     model   y=X   /nlag=m  method=ml dw=n dwprob;
谢啦[em17]

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