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楼主: hansonkoo
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[资金管理] 推荐本好书-《富可敌国》 [推广有奖]

hansonkoo 在职认证  发表于 2015-1-14 20:29:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
louiss007 发表于 2015-1-14 17:04
谢谢楼主分享!另外,资讯一下楼主,贵司还招人吗?
人是要招的,但是不迫切。除非是三方面里特别出彩的那种。实习岗位也是有的,不过对冲基金一般不会具备太大的规模。

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uriyliu 发表于 2015-1-14 20:50:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享.

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raulyy 发表于 2015-1-15 11:13:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
hansonkoo 发表于 2015-1-14 14:29
你提到宏观因子或者主成分分析,推荐点论文材料,但是测试结果还不是太理想,需要更多的精确数据。这个主 ...
那么楼楼,对于宏观我有些不成熟的问题,宏观数据是不是更注重于投资组合而不是简单的股票市场;很多宏观数据都具有滞后性,如何修正这一点,非常感谢

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hansonkoo 在职认证  发表于 2015-1-15 11:25:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
raulyy 发表于 2015-1-15 11:13
那么楼楼,对于宏观我有些不成熟的问题,宏观数据是不是更注重于投资组合而不是简单的股票市场;很多宏观 ...
宏观数据最大的两个问题,一个是误差,往往来自于统计的样本、方式、以及其他的原因(你懂的);另外一个就是你说的滞后性,等到统计数据出来,有些渠道早已经获悉了信息。按照尤金.法码的市场有效性假设,价格中反应了信息,所以如果我们单纯按照宏观信息来炒股,其实股价当中已经反应了信息(很多时候)。但是国内股市存在比较大的一个特点,就是对于这些信息的反应不足和过度反应,往往导致价格偏离得比较严重,因为国内炒股的散户很多(个人投资者),而国外的主要是机构,比如社保基金,保险资金,金融机构等。很显然我们当前国内个人对于信息的理解程度和速度,都远不及机构,这就是大部分散户亏钱的原因。

现在我们来解决修正问题,可以发现我们无法左右统计的方式、样本的采用,所以对于信息的准确性我们没有办法去更正,只能通过多个渠道收集,比对。最好的解决方案是使用自己收集的信息,这在过去不可能,但淘宝的出现,电商技术的提高,我们会发现更多高效的信息收集手段,当这些信息集合起来,我们会得出更精准的结论,最好的例子就是上证广发百度百中指数基金(利用搜索引擎去量化市场情绪,关于市场投资情绪的篇幅建议阅读罗伯特.席勒的著作和论文);其次对于滞后性的解决,有人购买彭博、路透终端,一年花10多万,目的就是为了1)获得别人没有的信息,2)比别人更快地获得信息。这是解决方案地一种,另外就是需要技术处理,从现行股价中剔除已经因为信息反应的部分。比如这只股票根据宏观分析应该涨5块,现在涨了3块就不涨了,因为有2块钱提前反应了,这种情况比较多见,特别在中国股市。

最需要注意的是,中国股市的噪音太多,所以市场有效性很差,建议使用宏观模型选择股票,然后基于市场投资情绪建立交易行为体系。这对于个人是比较好的交易方式。
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cchy2014 发表于 2015-1-17 16:57:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
先收下了,我不要富可敌国,财务自由就可以了,谢谢资料

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千叶月 发表于 2015-1-27 22:15:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
好书  谢谢楼主 也希望今年我的产品能顺利发出来
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hansonkoo 在职认证  发表于 2015-1-27 22:46:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
千叶月 发表于 2015-1-27 22:15
好书  谢谢楼主 也希望今年我的产品能顺利发出来
加油!你发的是什么产品?

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千叶月 发表于 2015-1-28 10:44:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
hansonkoo 发表于 2015-1-27 22:46
加油!你发的是什么产品?
恩 量化的 cta 策略
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hansonkoo 在职认证  发表于 2015-2-5 21:36:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
千叶月 发表于 2015-1-28 10:44
恩 量化的 cta 策略
同行!加油加油!

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半半糖 发表于 2015-7-30 06:47:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享~~

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