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楼主: 剑殇
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[DSGE讨论专题] DSGE数据处理 [推广有奖]

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剑殇 学生认证  发表于 2015-1-22 09:08:40 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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请问各位大神,dynare中使用贝叶斯估计时有个datafile,里面的数据是怎么由实际数据转换过来的?希望能具体哪位高手指点下啊,跪求!
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关键词:DSGE 数据处理 dynare 贝叶斯估计 实际数据

识大势者走大道,此心安处是吾乡
きずな 发表于 2015-1-22 21:23:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
看你模型了,有趋势的,模型里面的变量都得去掉趋势转换成平稳的,,,一般不带趋势的模型,数据线季节调整,再取对数,再拿 HP 去掉趋势保留周期波动,https://sites.google.com/site/pfeiferecon/dynare,请参考这个,观测方程式和实际数据要对应,不然估计出来也是错得。。。。利率一类的数据不需要特别加工,转换成季度的就可以

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剑殇 学生认证  发表于 2015-1-23 08:12:10 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
きずな 发表于 2015-1-22 21:23
看你模型了,有趋势的,模型里面的变量都得去掉趋势转换成平稳的,,,一般不带趋势的模型,数据线季节调整 ...
嗯,有趋势的是不是一般都是消费、投资吗?那些观测变量怎么转换?

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剑殇 学生认证  发表于 2015-1-23 12:51:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
きずな 发表于 2015-1-22 21:23
看你模型了,有趋势的,模型里面的变量都得去掉趋势转换成平稳的,,,一般不带趋势的模型,数据线季节调整 ...
为啥你这个网址打不开呢?

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きずな 发表于 2015-1-23 21:44:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
剑殇 发表于 2015-1-23 12:51
为啥你这个网址打不开呢?
google site,自己想办法翻墙吧。。。。。有没有趋势还得看你变量的定义,一般长期趋势来源于科技进步嘛,建模的时候把这个过程搞清楚就好办了

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剑殇 学生认证  发表于 2015-1-24 00:44:59 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
きずな 发表于 2015-1-23 21:44
google site,自己想办法翻墙吧。。。。。有没有趋势还得看你变量的定义,一般长期趋势来源于科技进步嘛, ...
好的,多谢高手指教撒。

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