面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？

我不是很懂这个

其实，很多文献，相当一部分篇幅是在做计量经济学作业，凑内容。
如果你是刚接触面板的话，做成什么样，就是什么样，别一开始要就那么高。
后面的细节，一点点自己摸索，别人讲得未必是你需要的。
我自己做面板，顶多做一个hausman检验，看看是随机效应还是固定效应，其他的，不怎么刻意考虑。——只是个人的观点，希望没有误导你。

maodongjun 发表于 2015-1-25 12:55
其实，很多文献，相当一部分篇幅是在做计量经济学作业，凑内容。
如果你是刚接触面板的话，做成什么样，就 ...

我看很多文献的面板数据就没有做过这些检验，直接就给出了回归结果。

自由木头人 发表于 2015-1-25 15:13
我看很多文献的面板数据就没有做过这些检验，直接就给出了回归结果。

是的啊，所以你大可以宽心啊。

自由木头人 发表于 2015-1-25 15:13
我看很多文献的面板数据就没有做过这些检验，直接就给出了回归结果。

有的时候，连hausman检验也不做，直接按照固定效应来处理。

我认为检验方法是为问题服务的。
不是所有的检验过程都写在了论文里。

同问啊，我做出来的结果还不错，R方也很高0.9多，但是这样的结果不敢用啊，怕存在多从共线性、异方差、自相关，貌似用加权回归的方法可以消除异方差，但是多重共线性和自相关真的可以不用管么？

我感觉多重共线先检验是必须的。因为如果存在自相关，就会显著地是系数变小。

我想请问您一个问题：如果是用GMM或SYS-GMM进行估计，需要进行异方差和自相关检验与修正吗？用OLS或2SLS进行估计是要进行异方差和自相关检验与修正的吧？

面板数据应该不需要检验吧 是不是动态的才需要检验