发帖
30 个论坛币
雷达卡
这是目前为止我看到过的来自业界最全（共743页）最新（2014年底）的量化交易书，几乎涵盖了量化交易的各个方面。免费分享给大家！
[作者简介]
Dr. Daniel Bloch is the founder of Quant Finance Limited, a structuring company focusing on statistical arbitrage on stocks and futures and options relative value as well as derivatives pricing and risk management.
He has 20 years’experience in modeling equity, foreign exchange and interest rates on the exotic option trading desk of various investment banks across the world. Being senior quant in leading banks such as Dresdner and Barclays Capital, he was the former global head of the Equity Quant team at Mizuho in Tokyo and ANZ in Hong Kong. Getting exposure to markets around the world, he was leading teams of quants responsible for the development and implementation of the pricing library, encompassing equity and hybrid exotic derivatives.
Dr. Bloch is a graduate of the University of Oxford where he got an MPhil in applied mathematics writing a thesis with Paul Wilmott on the theory of options pricing. He extended his interest in stochastic calculus by obtaining a PhD in probabilities from the University of Paris 6 with Nicole El Karoui. He has published a range of articles in Wilmott Magazine, Wilmott Journal, Risk Magazine and Energy Risk, making him ideally placed to advise, train and consult on quantitative issues related to advanced, exotic and structured derivatives.
” Daniel Bloch developed a new parametric interpolation and extrapolation of the implied volatility surface to prevent arbitrage both in space and time. This simple model, intended to be used by practitioners, allows an analytical computation of the Greeks, the Skew and the Curvature of the fitted implied volatility surface. ”
--- Paul Wilmott
（地址回复可见，高清pdf）
本帖隐藏的内容
A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading.pdf
(5.94 MB, 需要: 65 个论坛币)
【阿尔法系列】将定期介绍业界最新成果及各种阿尔法策略！想要随时跟踪【阿尔法系列】，欢迎点击头像下方“+加关注”！
我发过的部分帖子：
[原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费
[原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献）
[原创] 对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法 （附免费文献10篇）
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
【阿尔法系列】免费！A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading
【大师系列】（资料汇总帖，持续添加中）
【畅销书系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中）
【华尔街系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中）
【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中）
【2008金融危机必读系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中）
【查理芒格系列】Charlie Munger 推荐的20本书！（附链接）
【西蒙系列】跨学科旅行家: 赫伯特 西蒙 （Herbert Simon）资料汇总帖
《经济学人》2014年度最佳书单
亚马逊2014年度最佳商业投资类图书（附链接）
2014年度英国《金融时报》最佳商业图书书单（附链接）
福布斯：史上最好的20条投资建议 The Best Investment Advice Of All Time （附链接）
资深业内人士推荐的10本交易书（附链接）Top Ten Trading Books I Have Read
金融危机畅销书作家Peter Schiff系列
比尔•盖茨最喜欢的商业书籍 （Bill Gates's Favorite Business Book）
【独家发布】比尔·盖茨推荐的九本书----希望有人能将它们（感谢olderp的热心帮助）
经典中的经典！美国知名财经作家Jason Zweig投资入门书推荐！（附链接）
[专题系列]
大牛Paul Krugman：日本，对不起！
[专题系列] Barra模型-RiskMetrics (RMA)-PMA资料（持续更新）
[专题系列] 主动投资与被动投资（active vs. passive），到底哪个更厉害？（免费！）
[专题系列] ECB 终于把名义利率降为负值了！（附重要文献11篇，免费）
[专题系列] Frameworks for Central Banking in the Next Century（最新文献9篇，免费）
[专题系列] Energy Derivatives Pricing (能源衍生品定价介绍，27篇文献，全部免费)
[专题系列] 福布斯杂志（Forbes）揭秘世界知名对冲基金AQR制胜交易策略！附带29篇文献
[专题系列] 有效市场假设(Efficient Market Hypothesis) ：一场伟大的分歧！
[专题系列] 金融危机后，通胀目标（Inflation Targeting）是否仍然可行？
[专题系列] 非常规货币政策退出策略（Exit Strategy） 权威报告！
[专题系列] 回测过程中的过度拟合问题 （backtest overfitting，附最新文献2篇）
[专题系列] 做计量的朋友们，你们的标准误差（standard error）算对了吗？（附程序）
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
谢谢分享。
京公网安备 11010802022788号
