Eviews和STATA面板数据中FGLS的等价操作命令

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

命令对比+命令补充+范例

      经过本人的摸索，发现STATA中用于面板FGLS估计的如下命令是与Eviews中相应的命令等价的，也就是说你用同样的数据在STATA和Eviews里面用下面列出来的等价命令去跑，结果是一样的。

      本人用数据进行操作进行了验证，在此给大家分享一下。命令的格式按照STATA手册中的标准格式列出，也就是说，命令行中的depvar代表被解释变量，indepvar代表解释变量。由于Eviews是面向对象的编程语言，估计一个模型必须用一个equation对象来进行，本例中就以名为eq01的equation对象对象来说明。





1、两大软件（STATA or Eviews）命令对比

---

      等号左边是STATA命令，右边是Eviews是命令。由于STATA在方程设定中默认加常数项而Eviews是默认不加的，因此等式右边的c代表常数项。另外需要注意的是Eviews的命令必须在Dated  Panel文件结构下才能运行出来，用Pool对象的话我还没试过，个人比较倾向于用Dated  Panel来处理面板，Pool对象基本不用。



heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) = equation eq01.ls(wgt=cxdiag) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) igls = equation eq01.ls(wgt=cxdiag, iter=sim) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation:
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) = equation eq01.ls(wgt=cxsur) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation: interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) igls = equation eq01.ls(wgt=cxsur, iter=sim) depvar indepvar c

      对于Eviews中wgt=perdiag/persur的选项，只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍（例如原来定义的是xtset id year，重新声明为xtset year id即可）把对应的命令再执行一遍就可以跑出相同的结果



下面是存在一阶自相关的修正模型
xtregar depvar indepvar, fe = equation eq01.ls(cx=f) depvar indepvar c ar(1)
xtregar depvar indepvar, re = equation eq01.ls(cx=r) depvar indepvar c ar(1)
这种形式在Eviews中不可行，因为在随机效应的设定下，Eviews禁止添加AR项


下面再奉上组间异方差与同期相关的方差-协方差稳健估计量
panel-corrected standard error (PCSE) estimates: no degree of freedom adjust
xtpcse depvar indepvar = equation eq01.ls(cov=cxsur, nodf) depvar indepvar c
panel-corrected standard error (PCSE) estimates:
xtpcse depvar indepvar, nmk = equation eq01.ls(cov=cxsur) depvar indepvar c
对于Eviews中cov=persur的选项，同样只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍，在此不重复了






2、命令补充

---

      另外本人尝试了好多次，也没有发现STATA中xtreg, vce(robust)与Eviews中的等价命令，尽管从理论上而言，equation eq01.ls(cov=stackedwhite)应该跑出同样的结果，但我试了之后发现两者并不相同，希望有高手来解答。

      另外再强调一点是，对于模型估计的方法都是教科册上的固定套路，不同的软件只是不同的实现工具，基于同样的算法，计量软件跑出来的结果相同并不奇怪，只是不同的软件各有倚重，不像有些人总觉得Eviews就不如STATA。

      个人感觉STATA在处理面板方差-协方差稳健估计量时并没有Eviews那么灵活，可选的形式不多，当然如果能从网上下载ado的话又另当别论，毕竟Eviews的扩展性没有那么强大。





3、范例

---

应版主要求先发一条等价命令上来，由于Eviews的结果是以表格呈现出来，所以还要截图贴上来，怕发贴有限制。如果有需要，我也可以把剩下的贴上来，命令行以红色来标注。值得注意的是由于两种软件采取的迭代方法略有差异，因此标准误并不完全相同。下面以网上的invest2数据为例： STATA命令： use http://www.stata-press.com/data/r11/invest2.dta xtset company time xtgls market invest stock,  panels(hetero) 复制代码 结果： Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients:  generalized least squares Panels:        heteroskedastic Correlation:   no autocorrelation Estimated covariances      =         5          Number of obs      =       100 Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         5 Estimated coefficients     =         3          Time periods       =        20                                                 Wald chi2(2)       =    159.43                                                 Prob > chi2        =    0.0000 ------------------------------------------------------------------------------       market |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] -------------+----------------------------------------------------------------       invest |   3.616278   .5102399     7.09   0.000     2.616226     4.61633        stock |   .7711491    .378626     2.04   0.042     .0290557    1.513243        _cons |    543.555   78.41464     6.93   0.000     389.8652    697.2449 ------------------------------------------------------------------------------ Eviews 命令： equation eq01.ls(wgt=cxdiag) market invest stock c 复制代码 结果：

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：stata面板数据 STATA面板 EVIEWS Views Stata 面板 面板

谢谢亲的分享。期待类似好贴继续分享到经管代码库来哦。给了你一些奖励。

楼主你好。看了帖子我还是有点不太明白，因为没有学过eviews的命令所以希望楼主能够解答一下我的问题。
equation eq01.ls(wgt=cxdiag) depvar indepvar c
当中的wgt是权重的意思吗？等号后面的又是什么含义呢？
这种做法和我在窗口中gls weightsxuanze  cross-sectional的选项有什么区别呢？