用winrats做BEKK-MVGARCH的问题

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程
（7）和前面的不一样：

均值方程

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：WinRATS mvgarch winrat VGARCH GARCH 程序 模型 如何

同学，请问你做出来了吗？同样求助。
我之前写的程序如下，但结果不收敛，不知道什么原因，能帮忙看一下吗
open data C:\Users\gorden\Desktop\mmm.xls
data(format=xls,org=columns) 1 736 rs rf
set rs = rs
set rf = rf
*VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
system(model=var1)
variables rs rf
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bhhh,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / rs rf


set resid1 %regstart() %regend() = rr(t)(1)
set resid2 %regstart() %regend() = rr(t)(2)
set variance1 %regstart() %regend() = hh(t)(1,1)
set variance2 %regstart() %regend() =hh(t)(2,2)
set cov12 %regstart() %regend() = hh(t)(1,2)

加油！小猫~ 发表于 2015-3-31 22:07
同学，请问你做出来了吗？同样求助。
我之前写的程序如下，但结果不收敛，不知道什么原因，能帮忙看一下吗 ...

童鞋，你能帮忙解读一下结果吗？就是结果出来后，怎么写出均值方程和条件异方差方程啊？

同学，知道怎么从结果写出方差方程和均值方程了吗，求教啊！

默默碧碧 发表于 2015-9-20 21:37
童鞋，你能帮忙解读一下结果吗？就是结果出来后，怎么写出均值方程和条件异方差方程啊？

同学，知道怎么从结果写出方差方程和均值方程了吗，求教啊！

加油！小猫~ 发表于 2015-3-31 22:07
同学，请问你做出来了吗？同样求助。
我之前写的程序如下，但结果不收敛，不知道什么原因，能帮忙看一下吗 ...

你garch那句后面出结果了吗？我怎么没有结果出来

innocence1994 发表于 2018-1-8 12:55
你garch那句后面出结果了吗？我怎么没有结果出来

我的也没有出来，请问一下您这个问题解决了吗？