请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型?  

查看93256 回复145 收藏87 推广有奖 | 发表于 2015-3-15 20:57:01
l369186619 发表于 2016-3-22 22:40:29
yenfeng1 发表于 2016-3-22 22:04
第一个问题就是如你所说的,你说的是。第二个问题,这个模块无法估计GARCH(2,1),因为EViews的说明文件就 ...
谢谢大神
举报
yenfeng1 发表于 2016-3-22 23:16:15
lautaylor 发表于 2016-1-21 00:22
为什么我在DCC-garch(1,1)输入相应的值后,系统提示应用过期啊
我找到解决的方法了。将旧的dccgarch11套件移除,重装新的dccgarch11套件就行了。

首先点选功能表单上的Add-ins中的Manage Add-ins...,就会出现 Add In Objects 视窗,在视窗中请点选dccgarch11,然后点选右边选钮Remove。这个动作会把dccgarch11移除。

然后回到能表单上的Add-ins,点选Download Add-ins,就会出现Add In Objects 视窗,在视窗中请点选dccgarch11,然后点选右边选钮install,就出现Install Add-in视窗,点选OK,然后再点选yes就能更新此模组,就可使用。

举报
l369186619 发表于 2016-3-31 16:36:32
yenfeng1 发表于 2016-3-22 22:04
第一个问题就是如你所说的,你说的是。第二个问题,这个模块无法估计GARCH(2,1),因为EViews的说明文件就 ...
大神,又有问题了,这个如何看一个市场对另外一个市场的波动溢出,我看输出结果只有两个市场之间的动态相关系数啊
举报
安静聆听 发表于 2016-3-31 17:11:10
yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先,打开Eviews8,读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...
太棒了,唯一遗憾是残差只有正太和t分布,GED分布如何实现?
举报
suming 发表于 2016-4-1 19:29:17
eviews9有GED
举报
yenfeng1 发表于 2016-4-1 22:37:18
l369186619 发表于 2016-3-31 16:36
大神,又有问题了,这个如何看一个市场对另外一个市场的波动溢出,我看输出结果只有两个市场之间的动态相 ...
假如你要用Granger causality test 来看波动的外溢效果,可能要另外看文章,学相关的检定,例如:
https://forecasters.org/submissions08/ShukurGhaziISF2008.pdf,可参考论文堤供的方法。

假如是我,我就会从模型设计下手,找几个事件,设计成外生变,进到方差方程式,看是否显着就可以写文章,说明波动溢出的因果關係。
举报
安静聆听 发表于 2016-4-3 17:59:22
suming 发表于 2016-4-1 19:29
eviews9有GED
安装后没发现啊
举报
csj469737527 发表于 2016-4-13 11:12:12
yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先,打开Eviews8,读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...
感谢大神 做毕业论文要用到 感激不尽[em23][em23]
举报
csj469737527 发表于 2016-4-13 14:48:31
大神请问怎么能够画出两序列动态相关系数的趋势图呢
举报
yenfeng1 发表于 2016-4-18 01:08:11
不就是看 rho_12_01的曲线图就是了吗?
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-28 17:46