如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

大神，还是看不太懂各个窗口啊，想用1-200的数据预测201，2-201的数据预测202……这样滚动预测，用这个可以吗，要怎么做啊

yenfeng1 发表于 2016-4-18 01:08
不就是看 rho_12_01的曲线图就是了吗？

大神，我想问一下。这个多元模型可以选择均值方程不含常数项吗。也就是说，均值方程只有ar（1），这样可以吗？

okmjnhy7584 发表于 2016-5-11 09:02
大神，我想问一下。这个多元模型可以选择均值方程不含常数项吗。也就是说，均值方程只有ar（1），这样可以 ...

不行，除非模型有特别处理，不然删除常数项会违反残差平均数为零的假定。这个模组原意是为了教育目標而开发出来，所以没考虑特殊用途的部分。

yenfeng1 发表于 2016-5-11 19:53
不行，除非模型有特别处理，不然删除常数项会违反残差平均数为零的假定。这个模组原意是为了教育目標而开 ...

可是常数项没有通过该怎么办，可以直接忽略吗？

yenfeng1 发表于 2016-5-11 19:53
不行，除非模型有特别处理，不然删除常数项会违反残差平均数为零的假定。这个模组原意是为了教育目標而开 ...

还有像相关系数在某点突然出现一个1，下一刻又正常（前后都-0.2左右），是该模型本来就可能出现的误差还是操作上的问题？

请问用eviews6.0是和8.0一样的做法吗？为什么找不到add-in?

Sensei苍 发表于 2016-5-11 20:18
可是常数项没有通过该怎么办，可以直接忽略吗？

是的，大多都保留常数项。

Sensei苍 发表于 2016-5-11 20:22
还有像相关系数在某点突然出现一个1，下一刻又正常（前后都-0.2左右），是该模型本来就可能出现的误差还是 ...

有可能某件事发生，对参数产生影响，而影响只有一期而已。

20113008 发表于 2016-5-12 15:57
请问用eviews6.0是和8.0一样的做法吗？为什么找不到add-in?

你说的刚好是最大的差别

yenfeng1 发表于 2016-5-13 00:05
你说的刚好是最大的差别

嗯。已经下载了8.0.谢谢您了