f是什么 如何通过股票因子取值 和因子回报的协方差矩阵得到股票间的协方差矩阵??
楼主: 郑乔尹0803
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[交易策略] [求问]求助量化研究的因子问题 |
高中生 80%
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回帖推荐fantuanxiaot 发表于10楼 查看完整内容 yt=[y1t,y2t,......ynt]'
里面有n个因子
ft的期望值为0
残差的期望值也为0
再仔细想想
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