[求问]求助量化研究的因子问题

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求大神解释下这段话
f是什么  如何通过股票因子取值 和因子回报的协方差矩阵得到股票间的协方差矩阵？？

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关键词：量化研究 协方差矩阵 协方差 如何

您的计量功底如何

fantuanxiaot 发表于 2015-3-27 15:08
您的计量功底如何

我没有学过计量。。只学过统计。。。 大神能否详细说一下思路 不懂的地方我可以去百度  图片上写的太简略了 实在没法理解  如何从1式得到下个式子的。。。。  

郑乔尹0803 发表于 2015-3-27 16:36
我没有学过计量。。只学过统计。。。 大神能否详细说一下思路 不懂的地方我可以去百度  图片上写 ...

这个真是时间序列和计量里面的 只要你学过计量和时间序列 真的(1)式看一眼就得到了下面的式子。。。

fantuanxiaot 发表于 2015-3-27 17:24
这个真是时间序列和计量里面的 只要你学过计量和时间序列 真的(1)式看一眼就得到了下面的式子。。。[swea ...

额好吧。。。请问这属于计量和时间序列里的哪一个知识点？？我要去百度。。。。求别鄙视。。。。

郑乔尹0803 发表于 2015-3-27 17:30
额好吧。。。请问这属于计量和时间序列里的哪一个知识点？？我要去百度。。。。求别鄙视。。。。

方差-协方差矩阵  你可以了解下

fantuanxiaot 发表于 2015-3-27 17:34
方差-协方差矩阵  你可以了解下

这个我学过的。。。。我还是不知道第二个式子怎么推倒出来的

郑乔尹0803 发表于 2015-3-27 17:44
这个我学过的。。。。我还是不知道第二个式子怎么推倒出来的

{:4_207:}{:4_207:}{:4_207:}{:4_207:}

fantuanxiaot 发表于 2015-3-27 17:48

大神 不要这样。。。。。我对不起老师。。。求大神说明白点

郑乔尹0803 发表于 2015-3-27 17:51
大神 不要这样。。。。。我对不起老师。。。求大神说明白点

yt=[y1t,y2t,......ynt]'
里面有n个因子
ft的期望值为0
残差的期望值也为0

再仔细想想