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楼主: 南宫嘎嘎
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[词条] 求问如何验证如何验证AB两个变量的相关关系是由于两者共同与第三个变量C相关引起的 [推广有奖]

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南宫嘎嘎 在职认证  发表于 2015-3-27 18:55:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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目前正在做一个金融计量模型,发现A资产与B资产收益率高度相关,但是理论上两者并不存在很强联动关系,很有可能是因为两者都与C资产高度相关引起的,求问如何验证如何验证AB两个变量的相关关系是由于两者共同与第三个变量C相关引起的?

关键词:相关关系 计量模型 金融计量 收益率 不存在 收益率 如何 模型

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

1.C变量可能为调节变量 2.本身即是伪回归 如果是伪回归,可以先考虑做平稳或者协整分析来判断。

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