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楼主: byhstsxmn
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[问答] 怎样分析单位根检验结果 [推广有奖]

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byhstsxmn 发表于 2015-3-27 22:59:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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第一次接触面板数据分析,完全小白,下面是我的单位根分析结果:
Sample: 2002 2012                               
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends                               
Automatic selection of maximum lags                               
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1                               
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel                               
                               
                        Cross-       
Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)                                
Levin, Lin & Chu t*        -5.39387         0.0000         37         358
Breitung t-stat         0.90279         0.8167         37         321
                               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)                                
Im, Pesaran and Shin W-stat          0.10893         0.5434         37         358
ADF - Fisher Chi-square         89.1760         0.1103         37         358
PP - Fisher Chi-square         140.232         0.0000         37         370
                               
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi                               
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.                               

求问是否存在单位根?还需要继续分析一阶差分吗?
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关键词:单位根检验 distribution Individual Asymptotic newey-west individual Cross

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祝贺人大 发表于2楼  查看完整内容

原假设是存在单位根,看P值是否拒绝原假设,也就是说看P值就行

本帖被以下文库推荐

祝贺人大 学生认证  发表于 2015-3-28 22:10:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
原假设是存在单位根,看P值是否拒绝原假设,也就是说看P值就行
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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byhstsxmn 发表于 2015-4-11 12:06:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2015-3-28 22:10
原假设是存在单位根,看P值是否拒绝原假设,也就是说看P值就行
谢谢,我明白了。我单位根检验完后解释变量是平稳的,被解释变量一阶单整,这时我应该把被解释变量差分吗?差分完需要做协整检验吗?

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海奶 发表于 2017-7-18 23:50:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
byhstsxmn 发表于 2015-4-11 12:06
谢谢,我明白了。我单位根检验完后解释变量是平稳的,被解释变量一阶单整,这时我应该把被解释变量差分吗 ...
我也有这个疑惑,请问你知道问题的答案了吗

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