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楼主: Larmes
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[问答] 面板数据模型中可以有时间序列数据吗 [推广有奖]

乐儿康 发表于 2016-5-7 10:29:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
焗豆豆 发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的,选用的是05-14年14家商业银行的面板数据,然后我的变量有10个,这样子能做 ...
同问 你这问题解决了没有

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焗豆豆 发表于 2016-5-7 10:35:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
乐儿康 发表于 2016-5-7 10:29
同问 你这问题解决了没有
做出来结果不怎么理想,但是我自己也不怎么会调整

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乐儿康 发表于 2016-5-7 10:38:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
焗豆豆 发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的,选用的是05-14年14家商业银行的面板数据,然后我的变量有10个,这样子能做 ...
你问过老师没啊 答辩的时候他们有质疑这种做法吗 如果没有的话 起码知道确实可以这样做 我是想把gdp当成因变量 用面板回归 这样问题就是每个组的因变量都一样 怪怪的

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xcl8881 发表于 2016-5-20 14:49:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我也有这样的疑问,解释变量有两组时间序列数据,被解释变量是行业面板数据,这样一年内一个样本的几十个数据一样的,这样可以吗

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DD1181841318 学生认证  发表于 2016-11-15 17:28:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xcl8881 发表于 2016-5-20 14:49
我也有这样的疑问,解释变量有两组时间序列数据,被解释变量是行业面板数据,这样一年内一个样本的几十个数 ...
亲,你这问题得到解决没?

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glorenia 发表于 2017-4-11 09:00:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
祝贺人大 发表于 2015-3-31 13:28
你是不是把面板跟截面搞混了?
楼主的意思可能是,他研究的是以银行为截面的面板,如果gdp变量放成以省为截面的面板,是否会不妥?
还恳请您赐教~

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camilla1996 发表于 2018-4-18 14:12:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
乐儿康 发表于 2016-5-7 10:29
同问 你这问题解决了没有
我也遇到这样的问题 求答辩完的前辈赐教

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阿笨781213 发表于 2018-4-30 10:54:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
camilla1996 发表于 2018-4-18 14:12
我也遇到这样的问题 求答辩完的前辈赐教
我见过管理世界等刊物这么做过,将时间序列加入面板,需要注意由于时间序列变量缺少横截面的变化,所以要尽量让时间序列大一点。。

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zss0420 学生认证  发表于 2018-5-12 12:30:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问楼主解决了没有,我现在也遇到了同样的问题

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安普乱炖 学生认证  发表于 2018-7-18 05:54:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
应该是可以的。一些外文学术杂志上也见到这么用。比如《Economic policy uncertainty and capital structure choice: Evidence from China》(Zhang,Han,Pan & Huang,2015)  ,《Macroeconomic uncertainty, corporate governance and corporate capital structure》(Chow,Muhammad,Bany-Ariffin & Cheng, 2018),《THE IMPACT OF MACROECONOMIC UNCERTAINTY ON FIRMS’ CHANGES IN FINANCIAL LEVERAGE》(Baum, Chakraborty and Liu, 2009)。

但是我不知道在软件里该怎么操作,尤其是Eviews。
如果楼主解决了的话,不知道能否回来传授一下技术。

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