山东大学经济学院陈强教授(发展经济学、计量经济学及经济史)4.14在线访谈

一直很仰慕陈老师，难得找到机会请教。我的问题是关于实证研究里的structural form and reduced form。我们知道两种方法都有各自的优劣，依据所研究的问题、理论模型、数据不同选取合适的form，它们之间应该是互补的，而不是互相排斥的。Structural form通常要有理论模型作指导，并且有清晰的假设加以test，以此来检验数据背后的经济机制。但是，有时候理论假设并不是很容易被test的，此时reduced form虽然可以帮助发现一些“因果关系”，但这种简化(reduced)本质上是对原始的模型取一阶泰勒展开，得出来的系数虽然显著，但也是不准确的，尤其是从这一结果再进一步，比如政策的成本收益分析，应该就更不可靠了，不是吗？我的一个想法是从现有的reduced form的结果出发，进一步推测出背后的经济机制、理论模型，再建立structual form进行实证检验，也即从现实具象到理论抽象，再由理论抽象回到现实加以检验，如此反复。如何能够训练这一思维过程，提升自己的理论和实证水平，还望陈老师指教，非常感谢！

贸易学专业的博士 将来 能做什么  

您的面向本科水平的计量经济学那本书什么时候出，之前您预报过是2015年，大体上是几月份

陈老师：请问应该如何学好、学深计量经济学？谢谢！

请问陈老师，学习stata软件是否需要一定计量经济学如基础的eviews的知识基础啊

请问陈强老师一个问题：计量模型中假如自变量edu（受教育年份，数据是从1年到9年不等），那么在计量模型中放edu与i.edu的区别是什么？结果该如何解读？假如我们认为受教育年份对工资有持续增加的影响（或者叫直线增加的影响），模型中该放edu还是i.edu?麻烦陈老师给予解读。

请教陈老师两个问题：
1、我在一些期刊上看到稳定性（稳健性）检验，就是找一个和解释变量性质相同的变量去替换该解释变量，然后看回归结果有没有显著性的改变，如果回归结果交易前没大的变化就认为以前的回归是稳健的。这种检验有必要吗？有理论依据吗？教科书上没看到这方面的介绍啊
2、在一些期刊上看到回归模型中引入控制变量，麻烦介绍下控制变量的作用，如何确定控制变量，推荐下介绍这方面知识的文章或书籍。

谢谢！！！

资料狂人 发表于 2015-4-13 09:09
陈强，分别于1992年与1995年获得北京大学经济学学士与硕士学位，2007年获美Northern Illinois University数 ...

敬爱的陈老师：
      您好！我是一名普通学校的小硕，今年二年级了，面临毕业压力，我们必须发几篇好论文，但实证论文的计量模块我们有很多不懂之处，还请老师不吝赐教。
      1.很多文献中有“稳健性检验”小节，请问老师，是不是每篇实证都要做这个呢？具体是怎么操作呢？
      2.我们在实证上主要采用多元回归模型，可是有时候效果不好，不显著，然后又随便用对数模型或二次方程、三次方程去测试得出变量之间的非线性关系，请问我们要不要提供相关依据，是可以直接设立对数模型还是需要相关的说明，怎样推导和说明还请您教教我们；
      3.对于面板数据的回归我们一定要对其进行什么时间效应回归模型、固定效应回归模型之类的推敲么？还是可以不考虑这些效应直接回归？我看到很多文献，有的是说明了建立固定效应回归模型的原因，有的又没有考虑那么多，直接回归实证出结果，请问正确的方法是什么？还请老师提点一下

陈老师您好，发现您的CV里面获得了数学硕士学位，而您本科是学经济学的。时间是有机会成本的，想请教一下您是如何平衡对现实经济问题的研究与对数学的研究或学习的？有没有什么经验可以给大家分享或建议的呢？非常感谢。

陈强教授，问题一，落后的山区，您认为如何做好经济发展战略？问题二，与你同届但是理工热心经济学，看你的学习背景很强大的，你如何看待中国人学习经济学过热的现象。问题三，经济学是对经济现象的解释，感觉经济学很滞后，视乎对政府官员的赞美一样，你贯通中西经济学史，不知道你有什么看法？