【量化小讲堂- Python、pandas技巧系列】极简方法将日线数据转为周线、月线或其他周期

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

引言:

本系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理，希望能对大家有帮助。

必读文章《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》：https://bbs.pinggu.org/thread-5558776-1-1.html

所有系列文章汇总请见：https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

想要快速、系统的学习量化知识，可以参与我与论坛合作开设的《python量化投资入门》视频课程：http://www.peixun.net/view/1028.html，我会亲自授课，随问随答。

参与课程还可以免费加入我的小密圈，我每天会在圈中分享量化的所见所思，圈子介绍：http://t.xiaomiquan.com/BEiqzVB

微信：xbx_laoshi，量化交流Q群(快满)：438143420，有问题欢迎交流。

文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。

---

【量化小讲堂- Python、pandas技巧系列】极简方法将日线数据转为周线、月线或其他周期

分析股票数据的时候，往往会用不同的周期进行分析，以期得到更加全面的结果。比如日线、周线、月线，或者5分钟、15分钟、30分钟、60分钟。甚至有的时候会想，为什么的我的周期必须是自然周或者自然月，我能不能每11天或者每24天一个周期。


面对这样的需求，就必须写程序在不同的周期之间进行转换。本篇文章以将日线数据转换为周线数据为案例例，向大家介绍pandas的以下功能：

• 使用pandas导入和导出输出
• resample函数的用法
  

下面开始正文。

（【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识，可以参与我与论坛合作开设的课程：《python量化投资入门》，我会亲自授课，随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈，我每天会在圈中分享量化的所见所思，圈子介绍点击此处。）

需要把日线转为周线，那么首先必须要有日线数据，从这个网站可以下载到所有股票历史上的日线数据，可以作为我们计算的原始数据。数据下载下来是下图这个样子：
每个股票一个csv文件



每一行是每一天的数据



这个日线数据有以下的字段：
【code】 股票的代码，上证股票以sh开头，深证股票以sz开头
【date】 交易日期
【open】 开盘价
【high】 最高价
【low】 最低价
【close】 收盘价
【change】 涨跌幅，复权之后的真实涨跌幅，保证准确
【volume】 成交量
【money】 成交额
【traded_market_value】 流通市值
【market_value】 总市值
【turnover】 换手率，成交量/流通股本
【adjust_price】 后复权价，复权开始时间为股票上市日，精确到小数点后10位
【report_type】 最近一期财务报告的类型，3-31对应一季报，6-30对应半年报，9-30对应三季报，12-31对应年报
【report_date】 最近一期财务报告实际发布的日期
【PE_TTM】 最近12个月市盈率，股价 / 最近12个月归属母公司的每股收益TTM
【PS_TTM】 最近12个月市销率， 股价 / 最近12个月每股营业收入
【PC_TTM】 最近12个月市现率， 股价 / 最近12个月每股经营现金流
【PB】 市净率，股价 / 最近期财报每股净资产


在进行日线周线转换的时候，一定要注意，大部分周线的指标是这个日线指标在这一周最后一个交易日的值。比如周线的【close】应该等于这一周最后一天日线数据的【close】。但是有的指标是例外，比如周线的【high】应该等于这一周所有日线【high】中的最大值，周线的【volume】应该等于这一周所有日线【volume】的和。有了这样的理解之后，直接上程序截图，里面有详细的注释，有问题可以留言，附件中是程序的源码，回复即可下载。




把数据和程序下载下来，在程序中修改好文件的路径，应该就可以直接运行了。

思考题：
本案例中是将日线数据转换为周线，那么如何将日线数据转换为月线数据呢？
答案：只要修改代码中的一个字母就行了。

---

之后会讲的内容

现在想到的之后几期会讲的内容：
【量化小讲堂 - python & pandas技巧系列】使用python计算KDJ指标
【量化小讲堂 - python & pandas技巧系列】使用python计算MACD指标
【量化小讲堂 - 投资策略系列】KDJ、MACD指标双金叉选股效果

关于《量化小讲堂》之后想看的内容，或者相关问题，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快满)：438143420沟通。

---

附件中是Python程序文件，免费，回复可见，觉得文章内容有帮助的话，顶贴是最好的鼓励！

本帖隐藏的内容

极简方法将日线数据转为周线、月线或其他周期.zip (173.08 KB)

2017-5-27 11:08:11 上传

最新

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏88 回帖

关键词：python pandas 量化小讲堂 panda 日线数据 平均市盈率 windows 创业板 python 量化小讲堂

好了

学习了，谢谢分享！

感谢楼主分享

邢不行 发表于 2015-4-17 16:02
引言:

本系列帖子“量化小讲堂”，通过实际的案例让大家知道如何使用Python、pandas进行金融数据处理。帖 ...

谢谢，很有帮助

谢谢！

学习一下

正好学习一下