heston(1993)A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Option
http://wenku.baidu.com/link?url=Hkr05pI_cKuv-iZJWFxpPxed_njCN_a4Tlp5R3bzOV7vK7WvqRaBa5oJCWJhGpf0woGphYoKwg3MaYw8ddP0ZQwc9rdFHEsWqKHIVLzEgaG
或者你也可以直接看中文版的简化模型,并在基础上考虑带跳的情形或者改进heston波动率的表现形式满足你说的实际情况
图片内容见 史蒂夫 金融随机分析2-连续时间模型 234页
图片为heston模型的中文叙述与推导过程
前面提到的二叉树的那种方法的意思是使用不同的上升(u)和下降幅度(d)对模型进行迭代,或者使用不同的风险中性概率
这种你可以试一下,看和你用插值法算出来的结果有何不同