使用vgxvarx命令估计向量自回归（VAR）模型，当有外生变量时，怎么设置？

如题，请写出命令。

见matlab2015

数据对M1和PPI建立向量自回归，包括三个季节性虚拟变量（外生的X），D1，D2和D3（这是恩德斯，应用计量经济分析第二版的第五章练习7的数据）。

matlab的命令

[ndata,txt1,MixedData1]=xlsread(samplecode_path);
XMAT=ndata;

NALT=4;  
n=floor(size(XMAT,1)/NALT);
a=size(XMAT,1)-n*NALT;
if a==0
   XMAT(:,end+1)=repmat([1:NALT]',n,1);
else
   b=repmat([1:NALT]',n,1);
   B=[1:a]';
   XMAT(:,end+1)=[b;B];
end
nn=size(XMAT,2);
for i=1:NALT;
  XMAT=[XMAT (XMAT(:,nn)==i)];%生成虚拟变量。
end

m1nsa=ndata(:,5);

lm1=log(m1nsa);
gm1=diff(lm1);

ppi=ndata(:,2);
dlppi=diff(log(ppi));


D1=XMAT(:,8);
D2=XMAT(:,9);
D3=XMAT(:,10);



d1=D1(2:end,:);d2= D2(2:end,:);d3=D3(2:end,:);
%%%%%%%%%%%%%%%%%以下命令请帮助修改：

X=[d1 d2 d3];
T=size(d1,1);
xdata=cell(T,1);
for indx=1:T
    xdata{indx}=repmat(X(indx,:),2,1);%indx*eye(3);%
end
Spec = vgxset('n',2,'nAR',1,'bsolve',true(3,1),'Constant',true) %'bsolve',true(3,1)
[EstSpec,EstStdErrors] = vgxvarx(Spec,Y,xdata);
vgxdisp(EstSpec,EstStdErrors)

最后几行可以做出一个数值，但仍然不对

已经解决。

magicsun 发表于 2015-4-27 11:42
已经解决。

请问楼主, 外生变量X要怎么输入啊? 急求赐教, 不胜感激!!

看vgxvarx的帮助, 外生变量X为numObs-by-1的cell, 每个cell是 Y的维数乘X的维数 的矩阵,这个矩阵的维数设定是不是有问题啊??
请高手赐教, 感激不尽!

没有问题！