首先进行数据的平稳性分析,用的是Eviews的ADF检验,AIC标准,
参考之前的所有文献,在05年汇改以后到11年或12年或13年的时间区间内所有关于汇率和股价的数据应该都是不平稳的,这也符合实际的情况,大多数学者认为汇率和股价是随机游走序列,如果平稳则意味着可以用历史数据预测未来,但明显这个目前是不成立的。。。
但是我做出来的结果却是两个时间序列都非常平稳。。。
请教这个问题应该怎么解决?或者有没有可能的原因呢?谢谢!!!
楼主: QCMonica
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[问答] 数据平稳性问题 |
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