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楼主: accumulation
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accumulation 学生认证  发表于 2015-5-9 23:38:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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金融工程中的蒙特卡洛方法(Monte Carlo methods in Financial Engineering)
内容简介《金融工程中的蒙特卡罗方法》(影印版)中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途,并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理,衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题:价格敏感度估计,美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。 作者简介Paul Glasserman,哥伦比亚大学商学院高级副院长、Jack R.Anderson教授,美国联邦储蓄保险公司(FDIC)金融研究中心成员。长期从事风险管理、衍生证券定价、Monte Carlo模拟等方向的教学和研究,曾发表许多有影响力的研究论文,并担任著名刊物Management Science、Finance Stochastics、Mathematical Finance等的编委。
精彩书评“……我鼓励对金融学中蒙特卡罗方法有兴趣的每一个人都阅读此书。这本书写得很出色,并且配有精选的参考书目和一个有帮助的索引,确实值得购买。”
  ——Ralf Werner,OR Spectrum Operations Research Spectrum,Issue 27,2005

  “本书的出版是计算金融学的一件大事。多年来,蒙特卡罗方法成功地应用于解决各式各样的金融数学问题。通过本书的出版,作者应为将这些应用提升到一个新水平的这次不错的尝试而得到更高的声誉。……”
  ——A Zhigljavsky,Journal of the Operational Research Society,Vol.57,2006 目录1 Foundations
1.1 Principles of Monte Carlo
1.1.1 Introduction
1.1.2 First Examples
1.1.3 Efficiency of Simulation Estimators
1.2 Principles of Derivatives Pricing
1.2.1 Pricing and Replication
1.2.2 Arbitrage and Risk-Neutral Pricing
1.2.3 Change of Numeraire
1.2.4 The Market Price of Risk
2 Generating Random Numbers and Random Variables
2.1 Random Number Generation
2.1.1 General Considerations
2.1.2 Linear Congruential Generators
2.1.3 Implementation of Linear Congruential Generators
2.1.4 Lattice Structure
2.1.5 Combined Generators and Other Methods
2.2 General Sampling Methods
2.2.1 Inverse Transform Method
2.2.2 Acceptance-Rejection Method
2.3 Normal Random Variables and Vectors
2.3.1 Basic Properties
2.3.2 Generating Univariate Normals
2.3.3 Generating Multivariate Normals
3 Generating Sample Paths
3.1 Brownian Motion
3.1.1 One Dimension
3.1.2 Multiple Dimensions
3.2 Geometric Brownian Motion
3.2.1 Basic Properties
3.2.2 Path-Dependent Options
3.2.3 Multiple Dimensions
3.3 Gaussian Short Rate Models
3.3.1 Basic Models and Simulation
3.3.2 Bond Prices
3.3 Multifactor Models
3.4 Square-Root Diffusions
3.4.1 Transition Density
3.4.2 Sampling Gamma and Poisson
3.4.3 Bond Prices
3.4.4 Extensions
3.5 Processes with Jumps
3.5.1 A Jump-Diffusion Model
3.5.2 Pure-Jump Processes
3.6 Forward Rate Models: Continuous Rates
3.6.1 The HJM Framework
3.6.2 The Discrete Drift
3.6.3 Implementation
3.7 Forward Rate Models: Simple Rates
3.7.1 LIBOR Market Model Dynamics
3.7.2 Pricing Derivatives   
3.7.3 Simulation
3.7.4 Volatility Structure and Calibration
4 Variance Reduction Techniques
4.1 Control Variates
4.1.1 Method and Examples
4.1.2 Multiple Controls
4.1.3 Small-Sample Issues
4.1.4 Nonlinear Controls
4.2 Antithetic Variates
4.3 Stratified Sampling
4.3.1 Method and Examples
4.3.2 Applications
4.3.3 Poststratification
4.4 Latin Hypercube Sampling
4.5 Matching Underlying Assets
4.5.1 Moment Matching Through Path Adjustments
4.5.2 Weighted Monte Carlo
4.6 Importance Sampling
4.6.1 Principles and First Examples
4.6.2 Path-Dependent Options
4.7 Concluding Remarks
5 Quasi-Monte Carlo
6 Discretization Methods
7 Estimating Sensitivities
8 Pricing American Options
9 Applications in Risk Management
A Appendi Convergence and Confidence Intervals
B Appendi Results from Stochastic Calculus
C Appendi The Term Structure of Interest Rates
References
Index

资料链接地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3628360-1-1.html
参考资料-统计物理学中的蒙特卡洛方法:https://bbs.pinggu.org/thread-1538101-1-1.html
Mooc学院上可搜索到“金融中的蒙特卡洛方法”公开课:http://mooc.guokr.com/course/


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fjrong 在职认证  发表于 2015-5-10 00:16:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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gaojianwqjk 发表于 2015-5-10 00:38:43 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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accumulation 发表于 2015-5-9 23:38
金融工程中的蒙特卡洛方法(Monte Carlo methods in Financial Engineering)
内容简介《金融工程中的蒙特 ...
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yyannn 发表于 2015-5-10 07:28:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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richardgu26 发表于 2015-5-10 07:31:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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chengyongkg 发表于 2015-5-12 05:48:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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chengyongjay 发表于 2015-5-12 05:50:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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流水映月 发表于 2015-5-12 16:43:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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fin9845cl 发表于 2015-5-12 20:51:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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thank you very much!!!

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