楼主: 邢不行
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[源码分享] 【量化小讲堂- Python、pandas技巧系列】历史数据告诉你:KDJ指标选股有效吗?   [推广有奖]

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邢不行 在职认证  发表于 2015-5-10 22:09:04 |显示全部楼层
本帖最后由 邢不行 于 2017-5-27 11:57 编辑

引言:

本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:
《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

【所有系列文章汇总】:http://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载,这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。




【量化小讲堂- Python、pandas技巧系列】历史数据告诉你:KDJ指标选股有效吗?

KDJ指标是最常用的技术指标之一,它的作用是判断股票未来短期的走势。很多书店里卖的炒股类书籍都会推荐这个指标,并认为KDJ指标低位金叉是一个非常好的买点,还会给出几个很漂亮的K线图形来印证他们的观点。少数的几个例子不能让人信服,KDJ指标低位金叉选股效果到底好不好,一定要用大样本说话。

本篇文章将找出历史上所有股票的全部低位金叉情况,并且统计这些股票在金叉之后若干个交易日内的涨幅,看是否有显著的正收益。通过这个案例将着重向大家介绍pandas的如下功能:
  • 使用pandas导入股票数据
  • 如何计算KDJ指标
  • 如何计算KDJ指标金叉
  • shift()函数的用法
  • append()函数的用法

下面开始正文:


【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识,可以参与我与论坛合作开设的课程:《python量化投资入门》,我会亲自授课,随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈,我每天会在圈中分享量化的所见所思,圈子介绍点击此处。)

需要找出历史上所有股票的全部低位金叉情况,那么首先必须要有股票的历史日线交易数据,从这个网站可以下载到所有股票的历史日线数据,可以作为我们计算的原始数据。数据下载下来是下图这个样子:
每个股票一个csv文件
1.png


每一行是每一天的数据
2.png


这个日线数据有以下的字段:
【code】 股票的代码,上证股票以sh开头,深证股票以sz开头
【date】 交易日期
【open】 开盘价
【high】 最高价
【low】 最低价
【close】 收盘价
【change】 涨跌幅,复权之后的真实涨跌幅,保证准确
【volume】 成交量
【money】 成交额
【traded_market_value】 流通市值
【market_value】 总市值
【turnover】 换手率,成交量/流通股本
【adjust_price】 后复权价,复权开始时间为股票上市日,精确到小数点后10位
【report_type】 最近一期财务报告的类型,3-31对应一季报,6-30对应半年报,9-30对应三季报,12-31对应年报
【report_date】 最近一期财务报告实际发布的日期
【PE_TTM】 最近12个月市盈率,股价 / 最近12个月归属母公司的每股收益TTM
【PS_TTM】 最近12个月市销率, 股价 / 最近12个月每股营业收入
【PC_TTM】 最近12个月市现率, 股价 / 最近12个月每股经营现金流
【PB】 市净率,股价 / 最近期财报每股净资产

有了原始数据之后就是代码,下面是代码的截图,里面有详细的注释,有问题可以留言,附件中是程序的源码,回复即可下载。
3.png

4.png


把数据下载下来,直接运行代码,就可以看到输出的结果了。这里就不贴出KDJ选股具体的效果了,这样大家可能更有动力钻研下程序吧~
反正总体选股效果不大好,在总过出现的51万次KDJ金叉状况下,接下来股票会上涨的概率是50%左右。

思考题:

本程序其实是挑出了所有KDJ金叉的股票,并不是低位KDJ金叉。有人认为低位KDJ金叉效果更好,例如D值小于20时的金叉。在现有程序上进行小小的改动就可以挑选出低位KDJ金叉的股票,大家感兴趣可以看看选股效果怎么样,说实话具体怎么样我也没有试过。



之后会讲的内容:

现在想到的之后几期会讲的内容:
【量化小讲堂 - python & pandas技巧系列】使用python计算MACD指标
【量化小讲堂 - 投资策略系列】KDJ、MACD指标双金叉选股效果
【量化小讲堂 - python & pandas技巧系列】如何处理逐笔数据

关于《量化小讲堂》之后想看的内容,或者相关问题,可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快满):438143420沟通。




附件中是Python程序文件,免费,回复可见,觉得文章内容有帮助的话,顶贴是最好的鼓励!


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KDJ指标选股有效吗.zip (172.94 KB)




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不管去哪里 只要在路上
stata SPSS
hkmonte 发表于 2015-5-10 22:42:57 |显示全部楼层
谢谢分享!
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book992008 在职认证  发表于 2015-5-10 23:59:38 |显示全部楼层
绝对支持
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谢王孙 发表于 2015-5-11 00:17:26 |显示全部楼层
看一下
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auirzxp 学生认证  发表于 2015-5-11 00:20:19 |显示全部楼层
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kp2010forever 发表于 2015-5-11 00:36:27 |显示全部楼层
谢谢分享
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fjrong 在职认证  发表于 2015-5-11 01:07:35 |显示全部楼层
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oyjy1986 在职认证  发表于 2015-5-11 03:03:18 |显示全部楼层
强悍啊!
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benney1981 发表于 2015-5-11 06:27:00 来自手机 |显示全部楼层
邢不行 发表于 2015-5-10 22:09
引言:

本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际的案例让大家知道如何使用Python、pandas进行金融数据处理。帖 ...
楼主给力
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nonewman 发表于 2015-5-11 07:45:32 |显示全部楼层
kind dive
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