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楼主: accumulation
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[金融学] 想知道怎么预测未来么?——你应该了解的蒙特卡洛模拟   [推广有奖]

隔壁老王666 发表于 2017-8-11 10:06:09 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
datacao 发表于 2015-5-17 06:46
有几个问题,望楼主解释一下:
第一,产生随机数e,如何选择相关参数,为什么?
第二,模拟得到数据的平均 ...
hello你好厉害

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foozhencheng 学生认证  发表于 2017-8-11 14:38:42 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感觉如果衍生品价格可以按照Feynman-Kac formula写成Ito integral的期望的话,那么固定时间t,里面的Ito integral就是一个随机变量,模拟的结果取代数平均就应该能够收敛到期望(这个期望显然应该是存在的),这个可以根据强大数律知道:收敛是几乎处处/以概率1收敛的。

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太史公 学生认证  发表于 2017-8-11 14:40:26 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影,预测股价,预测股票的最大损失,预测结构性债券的价格。那 ...
谢谢分享

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hyq2003 发表于 2017-8-11 16:46:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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Cheerain 发表于 2017-8-11 16:49:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
越看越觉得自己跟个文盲差不多了[em03]

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simonsummer 发表于 2017-8-11 21:08:42 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影,预测股价,预测股票的最大损失,预测结构性债券的价格。那 ...
谢谢分享!

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h_y_zhou163 发表于 2017-8-12 00:37:35 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享

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youngchina 发表于 2017-8-12 06:43:20 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影,预测股价,预测股票的最大损失,预测结构性债券的价格。那 ...
楼主挺专业,我赞

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marvin820755 学生认证  发表于 2017-8-12 08:00:18 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
accumulation 发表于 2015-5-17 01:13
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影,预测股价,预测股票的最大损失,预测结构性债券的价格。那 ...
谢谢分享:)

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aa证伪 发表于 2017-8-12 18:22:52 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习了

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