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楼主: wustxukai
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[交易策略] 关于丁鹏的“量化投资策略与技术”中SWARCH模型 [推广有奖]

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wustxukai 发表于 2015-5-23 23:08:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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关于丁鹏的“量化投资策略与技术”一书中的第3章第3.7节关于SWARCH模型具体估计形式推到中,将货币M2增长率与股指增长率假设为二维正态分布,其中的具体形式是什么,另外那个红色方框里面的符号具体形式是怎样的,另外指数的幂怎么能是一个二维的向量呢,请各位大神给出解答。谢谢
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关键词:SWARCH模型 ARCH模型 SWARCH 投资策略 量化投资 投资策略 技术 模型

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duanzdhit 发表于 2015-6-8 11:17:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
幂函数的指数是矩阵,可以的,把幂函数做taylor展开就好理解了。

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wustxukai 发表于 2015-6-8 22:39:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
duanzdhit 发表于 2015-6-8 11:17
幂函数的指数是矩阵,可以的,把幂函数做taylor展开就好理解了。
指数是向量,可以吗,真心没见过,还有如何将其泰勒展开呢。。。。。另外L的具体形式是什么也不清楚。

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