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楼主: chrisliucandy
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[问答] eviews中garch模型求时间序列方差的步骤 [推广有奖]

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chrisliucandy 发表于 2015-5-26 01:29:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据
想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度
请问  在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的

希望能给出具体的图文步骤  新手 感激不尽！
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS GARCH Views 模型

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chrisliucandy 发表于 2015-5-26 16:21:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
有没有会的啊  大家

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wqmantou 发表于 2016-3-16 16:42:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
跟楼主遇到了相同的问题，愁死我了

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18666669430 发表于 2017-12-6 11:28:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wqmantou 发表于 2016-3-16 16:42
跟楼主遇到了相同的问题，愁死我了
请问你的问题解决了吗

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chrisliucandy 发表于 2018-7-21 12:58:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
最后这个问题还是没有解决

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我是一个智障 发表于 2018-7-24 15:17:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在GARCH模型界面，Proc ----> Make GARCH Variance Series

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努力的焱焱 发表于 2021-6-19 15:35:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
虽然是个老帖子，，但是我想问下，用月度数据不会在检测arch效应那边就卡住了嘛，garch模型不适用，无论是双边汇率还是名义汇率我都试过了。。我查了下garch要求高频的数据量多的数据，所以现在分析汇率的基本都是用日高频数据，我也是因为用月度数据卡住了，所以想问下当时你们是怎么解决的。。。

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