[MATLAB]单因素CIR利率期限结构模型在MATLAB中的实现

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1. %模拟CIR利率期限结构模型,M文件见附件
   
2. 
   
3. %参数设定
   
4. Theta = 0.05;
   
5. Kappa = 1.3;
   
6. Sigma = 0.2;
   
7. T=3;
   
8. NbSteps = 156;
   
9. DeltaT = T / NbSteps;
   
10. rInit = 0.05;
    
11. Lambda = 0.3;
    
12. Gamma = sqrt((Kappa+Lambda)^2+2*Sigma^2);
    
13. t=0;
    
14. r=rInit;
    
15. 
    
16. %定义零息票利率R的维度
    
17. R = zeros(NbSteps,1);
    
18. 
    
19. %定义时间间隔步长
    
20. for i=1:NbSteps
    
21. 
    
22.     %定义零息债券价格参数A和B
    
23.     Temp1=(Gamma+Kappa+Lambda)*(exp(Gamma*(T-t))-1)+2*Gamma;
    
24.     Temp2=2*Gamma*exp((Gamma+Kappa+Lambda)*(T-t)/2);
    
25.     Temp3=2*(exp(Gamma*(T-t))-1);
    
26. 
    
27.     %求取零息债券价格参数A和B
    
28.     A = (Temp2/Temp1)^(2*Kappa*Theta/Sigma^2);
    
29.     B = Temp3/Temp1;
    
30. 
    
31.     %短期利率的模拟
    
32.     r = r + Kappa*(Theta-r)*DeltaT + Sigma*sqrt(r)*sqrt(DeltaT)*randn(1);
    
33. 
    
34.     %在时刻t,期限为T-t的零息利率R为：
    
35.     R(i,1) = (r*B-log(A))/(T-t);
    
36.     t=t+DeltaT;
    
37. end
    
38. 
    
39. %绘出利率期限结构（一条路径）
    
40. plot([DeltaT:DeltaT:T], R);
    
41. ylabel('R(t,T)')
    
42. xlabel('t')

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关键词：MATLAB 利率期限结构 atlab matla 结构模型 模型

谢谢分享。

楼主好厉害！

还是个新手，有好多东西不懂，希望到时候能有幸向您讨教一二。

跪求模拟100条路径该怎么写程序。。。

15148084031 发表于 2021-6-2 21:03
跪求模拟100条路径该怎么写程序。。。

请问你找到了吗

15148084031 发表于 2021-6-2 21:03
跪求模拟100条路径该怎么写程序。。。

想问下求到了嘛？