跳跃随机过程在MATLAB中的实现

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1. function Jump
   
2. %Function that simulates a stochastic process with jumps
   
3. 
   
4. %Initial parameters
   
5. X0=100;
   
6. mu=0.05;
   
7. Div=0.00;
   
8. Lambda= 3;
   
9. sigma=0.3;
   
10. muJ=0.02;
    
11. sigmaJ=0.10;
    
12. T=5;
    
13. NbStep=50; %Number of step per year
    
14. DeltaT=1/NbStep;
    
15. NbDays=T*NbStep;
    
16. k=exp(-muJ)-1;
    
17. 
    
18. %Simulation of Poisson and gaussian variables
    
19. PoissonZ=poissrnd(Lambda/NbStep,1,NbDays);
    
20. DeltaW=randn(1,NbDays);
    
21. PoissonJumps=zeros(1,NbDays);
    
22. 
    
23. %Determination of jumps for the Poisson process
    
24. for i=1:NbDays
    
25.     PoissonJumpss(1,i)=sum(randn(PoissonZ(1,i),1));
    
26. end
    
27. 
    
28. %Building of the increments
    
29. IncrementsJumps=(mu-Div-Lambda*k-0.5*sigma^2)*DeltaT*...
    
30.                 ones(1,NbDays)+sigma*sqrt(DeltaT)*DeltaW+...
    
31.                 (muJ-0.5*sigmaJ^2)*PoissonZ+sigmaJ*...
    
32.                 PoissonJumps;
    
33. Increments=(mu-Div-0.5*sigma^2)*DeltaT*ones(1,NbDays)+...
    
34.                 sigma*sqrt(DeltaT)*DeltaW;
    
35. SolJumps=exp(cumsum([log(X0),IncrementsJumps],2));
    
36. Sol=exp(cumsum([log(X0),Increments],2));
    
37. %Graph of the trajectories with and without jumps
    
38. figure
    
39. hold on
    
40. plot(0:1:NbDays,SolJumps,0:1:NbDays,Sol);
    
41. legend('With jumps','Without jump');
    
42. hold off
    
43. end

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关键词：MATLAB matla atlab 随机过程 Lab function process sigma

谢谢分享。

XCc0900720130 发表于 2016-12-1 09:33

您好，想问下您的跳跃随机随机过程matlab模拟的代码可以发我一份吗？您做过跳-扩散过程的参数估计吗？我的邮箱18817835895@163.com，十分感谢！！！

您好，请问下参数估计是怎么做的呢

您好，请问一下poissonjumpss在这里面的意义是什么呢，后面没有用到呀

高梦瑶5895 发表于 2018-4-14 11:47
您好，想问下您的跳跃随机随机过程matlab模拟的代码可以发我一份吗？您做过跳-扩散过程的参数估计吗？我的 ...

请问你还有这个代码吗？可以发给我参考一下吗？

为经管头秃 发表于 2020-5-20 17:18
请问你还有这个代码吗？可以发给我参考一下吗？

您好，请问这个代码也可以发我一份吗？

xddlovejiao1314 发表于 2015-7-5 10:43
谢谢分享。

您好，请问可以您可以发我一份这个代码吗？

xddlovejiao1314 发表于 2015-7-5 10:43
谢谢分享。

您好，请问可以您可以发我一份这个代码吗？