[论坛首发]解密对冲基金指数与策略

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解密对冲基金指数与策略.pdf (45.54 MB, 需要: 5 个论坛币)

2015-7-5 11:21:37 上传

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内容简介  · · · · · ·

《解密对冲基金指数与策略》是国内对冲基金策略分类与评级体系研究的第一书。全书共分为5篇，细分为21章。第1篇对国外和国内的对冲基金的发展及面临的挑战做了梳理。第2、3篇对国内外对冲基金分类体系进行了举例及体系构建的研究，并详细介绍了国际市场上成熟的策略分类体系。主要策略为：股票多空仓策略、宏观策略、事件驱动策略、CTA策略、相对价值策略、基金的基金策略和行业策略。第4篇对对冲基金指数的发展、编制、维护进行了详细的阐述，并对指数构建进行了全面系统的研究。第5篇对对冲基金评价体系进行了深入的解剖，对国内主要的基金评级体系进行比较，总结研究出对冲基金评级体系的构建。

目录  · · · · · ·第1篇 对冲基金简介
第1章 对冲基金概况        2
1.1 什么是对冲基金        2
1.2 自营交易        4
1.3 目前对冲基金的主要特点        5
1.4 资本容量        7
1.5 佣金        8
1.6 对冲基金行业业绩概况        8
1.7 对冲基金经理        11
1.8 阿尔法和贝塔        12
1.9 投资策略        13
1.10 探索者和边界        15
1.11 SEC的警觉        16
1.12 业绩持续性考虑        16
1.13 资本和业绩持续性        17
1.14 能力还是机会        18
1.15 避免损失的重要性        18
1.16 长期投资下的年收益率递减        19
1.17 案例：一个对冲基金的创立        20
1.18 对冲基金运作及服务提供商        20
1.19 规模及收益        21
1.20 世界前十大对冲基金        24
第2章 国内对冲基金发展        25
2.1 中国基金对冲时代        25
2.2 对冲基金投资应用        29
2.3 对冲基金面临的挑战        39
第2篇 对冲基金分类体系概要
第3章 对冲基金现况        48
3.1 对冲基金分类内涵        48
3.2 HFR对冲基金分类体系        49
3.3 MSCI对冲基金分类体系        60
第4章 对冲基金分类研究        64
4.1 国内外对冲基金分类现况        64
4.2 中国对冲基金分类体系构建        66
第3篇 对冲基金策略分类体系
第5章 股票多空仓策略        74
5.1 股票多空仓策略概况        74
5.2 股票多空仓策略体系        77
5.3 著名股票投资基金：老虎基金        81
第6章 全球宏观策略        84
6.1 全球宏观策略概述        84
6.2 全球宏观对冲基金新特征        89
6.3 全球宏观对冲基金投资策略分析        91
6.4 全球宏观投资绩效分析        95
第7章 事件驱动策略        99
7.1 事件驱动策略概况        99
7.2 事件驱动策略体系        102
7.3 次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金        103
7.4 事件驱动策略全球表现        105
第8章 管理期货CTA策略        108
8.1 管理期货基金概述        108
8.2 管理期货CTA运作流程        111
8.3 管理期货CTA基金投资策略分析        114
8.4 管理期货CTA基金的绩效分析        118
8.5 管理期货CTA基金在国内的发展        121
第9章 相对价值策略        124
9.1 相对价值策略概况        124
9.2 华尔街最牛对冲基金：大奖章基金        125
9.3 相对价值策略体系        126
第10章 对冲基金的基金        153
10.1 FOF策略概述        153
10.2 FOF投资管理体系        157
10.3 FOF国内发展状况        161
10.4 国内FOF发展建议        164
第11章 行业对冲基金        167
11.1 行业基金简述        167
11.2 海外行业基金        168
11.3 国内行业基金        174
11.4 我国行业基金面临的问题        178
第4篇 对冲基金指数研究与实践
第12章 对冲基金指数概述        182
12.1 对冲基金指数内涵        182
12.2 对冲基金指数类型        183
12.3 对冲基金指数数据库        184
第13章 对冲基金指数发展        188
13.1 对冲基金指数发展现况        188
13.2 新兴可投资对冲基金指数        189
13.3 CSFB/Tronment可投资对冲基金指数        190
13.4 可投资对冲基金指数业绩的比较        193
13.5 HFR公司研究        193
13.6 我国对冲基金指数的发展        199
第14章 对冲基金指数编制及维护        201
14.1 对冲基金指数结构        201
14.2 对冲基金指数计算        203
14.3 HFRI对冲基金指数编制        207
14.4 对冲基金指数维护        214
第15章 国内对冲基金指数介绍与比较        217
15.1 国内四大对冲基金指数        217
15.2 对冲基金指数分析比较        224
第16章 对冲基金指数体系构建研究        230
16.1 对冲基金指数编制方法        230
16.2 中国对冲基金指数体系        233
16.3 基准指数与区域指数        235
16.4 可投资对冲基金指数        236
第5篇 对冲基金评价研究与实践
第17章 对冲基金评价概况        240
17.1 概念和特征        240
17.2 相关性与回归分析        242
17.3 尾部风险分析        243
17.4 对冲基金历史绩效表现        244
17.5 对冲基金绩效现况        246
第18章 基金业绩评价方法        250
18.1 经典业绩评价方法        250
18.2 VaR业绩评价方法        252
第19章 国内私募业绩评价现况        254
19.1 晨星私募基金业绩评价        254
19.2 融智与好买绩效评价        257
19.3 兴业信托•朝阳永续私募绩效评价        258
第20章 国内主要基金评级体系比较        260
20.1 基本评级因素        261
20.2 风险调整收益        262
第21章 对冲基金评级体系构建研究        266
21.1 对冲基金评级体系概要        266
21.2 业绩评价指标体系        267
21.3 业绩评价指标算法        269
21.4 业绩评价方法        272
附录A HFR交易策略分类        275
附录B HFR投资区域分类        276
附录C HFR对冲基金指数结构        277
附录D MSCI对冲基金指数结构        278
附录E 对冲网“基于策略分类的对冲基金指数与评级体系”        279

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