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[回归分析求助] 系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定?   [推广有奖]

kevinxxz 发表于 2015-7-12 00:34:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-11 23:57
那又如何判断一个变量时内生还是严格外生的呢?除了主观分析判断之外,是否有特定的计量方法?
原理就是x和u是否相关,如果相关就是内生变量,如果完全不相关就是严格外生变量。在模型设定以外的变量,通过主观分析基本上可以判断为严格外生。内生性就太复杂了

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kevinxxz 发表于 2015-7-12 00:34
原理就是x和u是否相关,如果相关就是内生变量,如果完全不相关就是严格外生变量。在模型设定以外的变量, ...
现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数,以使更多的回归系数显著,有什么方法吗?用来提高显著性

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auirzxp 学生认证  发表于 2015-7-16 13:08:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57
现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数,以使更多的回归系数显著,有什么方法吗?用来提高显著 ...
只要通过hansen/sargan检验,滞后越少越好

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beijin2088 发表于 2015-7-16 17:30:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个问题确实不好处理,至少我尝试过多次,也没经验可谈。希望大神出来说话~~~~~~~~~

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xiongjerry 发表于 2015-8-4 00:43:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
认同auirzxp的观点。DPD最大的特点是傻瓜式地引入了很多工具变量来提升统计效率,但同时也带来工具变量非有效的问题。因此,工具变量的个数并非越多越好,准则是要小于截面个体的个数,而调整滞后阶数就可以影响工具变量的个数。这确实存在选择上的艺术性,在统计效率与工具变量的有效性之间做平衡。

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xiongjerry 发表于 2015-8-4 00:45:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
至于内生还是外生,现在恐怕主要靠理论分析和主观判断,似乎没看到过通过计量方法来判断的。

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xiongjerry 发表于 2015-8-4 00:45
至于内生还是外生,现在恐怕主要靠理论分析和主观判断,似乎没看到过通过计量方法来判断的。
连玉君老师统计研究上面的那篇文章就检验了,“本文首先采用Durbin-Wu-Hausman检验(DWH test)来检验式(1)的设定中是否存在内生性问题。该检验的原假设是Tobin.s Q和CF与干扰项不相关。”

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zhou000 发表于 2016-11-16 20:04:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习了

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c_c7 发表于 2017-6-12 11:38:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问下,楼主,所有的解释变量是否要么放入gmm(),要么放入iv()??不存在即非内生也非外生的变量。

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Irisou 学生认证  发表于 2017-11-21 01:04:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
c_c7 发表于 2017-6-12 11:38
请问下,楼主,所有的解释变量是否要么放入gmm(),要么放入iv()??不存在即非内生也非外生的变量。
您好,请问您解决了这个问题吗?是否所有的解释变量要么放入gmm要么放入iv?
感谢!

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