楼主: 邢不行
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[源码分享] 【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】如何通过逐笔数据计算主力资金流数据   [推广有奖]

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邢不行 在职认证  发表于 2015-7-27 07:30:08 |显示全部楼层
本帖最后由 邢不行 于 2017-5-27 12:05 编辑

引言:

本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:
《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

【所有系列文章汇总】:http://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载,这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。




【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】通过逐笔数据计算主力资金流数据

大家经常会在同花顺大智慧等行情软件,或各类财经媒体上看到主力资金流入流出这个术语。听上去也感觉很牛逼的样子,主力资金流入的股票或者行业是不是就会涨呢?

本期帖子就教大家如何计算一只股票每天的资金流入流出数据。
计算资金流数据需要股票的逐笔数据。逐笔数据记录股票每一笔的成交成交数据,是每一笔成交,只要成交就会记录。大家在免费行情软件中看到的成交明细数据,是3-5秒记录一笔的数据,并不是逐笔数据。下图是逐笔数据的截图:

QQ20150724-1.png


图中每一行记录一笔交易,以红框标记出的那行为例,记录在10:32:00秒,以16.81的价格成交了2200股,并且2200股是主动卖盘,记为S(主动买盘记为B)。

这里讲一下主动买盘和主动卖盘的区别。炒过股票的人都知道,每一笔成交的双方,必定有一方下的是限价单(即会挂到五档盘口上的单子),另外一方下的是市价单(即主动去和五档盘口上的单子匹配成交的单子),如果一笔成交中的市价单是买入股票,那么这笔交易就是主动买盘,如果一笔成交中的市价单是卖出股票,那么这笔交易就是主动卖盘。

这应该讲的相当清楚了吧...

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有了逐笔数据,那资金流入怎么计算呢?说来很简单,就是这只股票当天所有买盘交易的总成交额。反之,所有卖盘交易的总成交额就是资金流出。

当一笔成交的成交量很大的时候,比如大于500手,成交这样一笔需要比较多的资金,往往认为这笔成交是由机构或者大户完成的,也就是所谓的主力。那么这只股票当天所有成交量大于500手的买盘的总成交额,即为主力资金流入,当天所有成交量大于500手的卖盘的总成交额,即为主力资金流出。(这里的500是随便设定的,也可以设定一个更加合理的数值)

有了这些概念,就可以根据逐笔数据计算资金流数据了。进入这个地址:http://yucezhe.com/product?name=zhubi-data-push,点击最左边的按钮“数据样本(免费)”,即可下载到2015-05-19这一天所有股票的逐笔数据,注意数据比较大,下载起来可能会比较慢。

下面就是计算的源代码截图,里面有详细的注释,有问题可以留言。附件中附上了程序的源码,回复即可免费下载:
QQ20150724-2.png

QQ20150724-3.png


下面是最终输出数据的截图:
QQ20150724-4.png


思考题:

若有历史每天的逐笔数据,好好的研究下,应该是可以发现不少有价值的东西的。除了计算资金流数据之外,还有什么研究的思路吗?大家可以一起讨论。


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之后会讲的内容:

现在想到的之后几期会讲的内容:

因为觉得很多人关于Pandas的基础知识还不是很牢固,会先讲一期“【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】Pandas常用函数、方法详解”。

然后就会开始比较实战性的东西,会以实际在中国市场有效的策略为案例。


关于《量化小讲堂》之后想看的内容,或者相关问题,可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快满):438143420沟通。



附件中是本期Python的原程序,免费,回复可见,觉得文章内容有帮助的话,顶贴是最好的鼓励!

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stata SPSS
Crsky7 发表于 2015-7-27 09:29:53 |显示全部楼层
【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】通过逐笔数据计算主力资金流数据
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pzh_hzp 发表于 2015-7-27 09:48:19 |显示全部楼层
KANKAN
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MaCmd9495 发表于 2015-7-27 10:02:59 |显示全部楼层
非常感谢楼主的无私分享,正好在学习Python,还想向楼主多学些东西,谢谢
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skinner 发表于 2015-7-27 10:14:51 |显示全部楼层
学习学习
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niuniuyiwan 发表于 2015-7-27 10:15:55 |显示全部楼层
好帖,感谢分享
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ydb8848 发表于 2015-7-27 10:25:41 |显示全部楼层
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mumu040921 发表于 2015-7-27 10:32:08 |显示全部楼层
数据分析小白,感谢楼主分享
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generalxiao 发表于 2015-7-27 10:48:29 |显示全部楼层
谢谢楼主
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dafen 发表于 2015-7-27 10:56:04 |显示全部楼层
学习了 非常好 谢谢!!!
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