怎么算一个策略的IC（或IC序列）

acy925 发表于 2016-1-21 11:02
仔细看看大通的报告，不是t期的暴露因子，而是暴露因子的得分，即有个排序的过程。然后采用第2个方法，每期 ...

非常感谢楼主的分享！！！

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

你好，可以分享一下《Multi-Factor Quant Model》吗？
我的邮箱 liaoyz@rtfund.com

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

报告《Multi-Factor Quant Model 》还有电子版 ，给我发一份谢谢  tjuzzh@aliyun.com

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

能发一份电子版吗？
5300wc501@163.com

求楼主发一份电子版，感谢感谢！ dadalei0713@163.com

兄弟可否分享一下大通的那篇文献？

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

可以分享一份
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》吗？
谢谢!!!
236661151@qq.com