关于heckman两步法中的逆米尔斯比率

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各位前辈好，我的一篇文章有这样一条外审意见
“文章在计量建模时，认为可能存在样本选择偏误而采用了Heckman两步法估计断尾模型。这种断尾模型的估计认为断尾与另一个可能无法观测到的变量的大小有关，即该文章所列的（1）式与（2）式间通过某因素而有关联性。因此，在写第二步估计式时，应在逆米尔斯比率前面增加两个待估参数：相关系数与标准差。同时应对相关系数的显著性进行检验，并以此判断Heckman两步法是否是适用的。”
可是我看了很多运用henckman的论文，并没有在逆米尔斯比率前面增加相关系数和标准差，请各位前辈指导，小弟有些迷茫，该如何运用stata进行估计这个相关系数和标准差呢？谢谢了。

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关键词：heckman两步法 heckman 逆米尔斯比 米尔斯比 两步法 米尔斯

文中，你认为可能存在样本选择偏误而采用了Heckman两步法估计断尾模型，但只是“可能”。
外审专家要你证明是否真的存在样本选择偏误，即证明你文章所列的（1）式与（2）式间是否真的存在关联性。

为什么要用两步法。最好直接用maximum likelihood。而且相关的检验stata都会报告的。不需要单独检验了。
结果最后不是都有这样一行吗？

1. LR test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) = 61.20 Prob > chi2 = 0.0000

复制代码

heric221 发表于 2015-8-8 21:34
文中，你认为可能存在样本选择偏误而采用了Heckman两步法估计断尾模型，但只是“可能”。
外审专家要你证明 ...

请问，我该怎么做呢？谢谢您

夏目贵志 发表于 2015-8-9 03:21
为什么要用两步法。最好直接用maximum likelihood。而且相关的检验stata都会报告的。不需要单独检验了。
结 ...

我实证结果显示逆米尔斯比率是显著的，这应该就可以说明样本存在选择性偏差了吧？我看其他论文就这样说明的

heric221 发表于 2015-8-8 21:34
文中，你认为可能存在样本选择偏误而采用了Heckman两步法估计断尾模型，但只是“可能”。
外审专家要你证明 ...

我实证结果中的lambda系数是显著的，这应该可以说明样本存在选择性偏差了吧？其他权威论文也是这样说明的，可是外审专家还要我估计逆米尔斯比率的系数和标准差，也许是他没看到我实证结果中的lambda？

陈旭1988 发表于 2015-8-10 00:07
我实证结果显示逆米尔斯比率是显著的，这应该就可以说明样本存在选择性偏差了吧？我看其他论文就这样说明 ...

直接报告LR检验的结果不好吗？

陈旭1988 发表于 2015-8-10 00:09
我实证结果中的lambda系数是显著的，这应该可以说明样本存在选择性偏差了吧？其他权威论文也是这样说明的 ...

是的，你的理解是正确的。只要lambda系数是显著的，就说明样本存在选择性偏误。
对外审专家提的意见，有两个可能：
第一，你文中可能列出了heckman模型的表达式，外审专家要你在第二步估计表达式的前面增加两个待估参数：相关系数和标准差。
第二，尽管实证结果中，你列出了lambda参数的估计结果，但没有对该结果进行说明，即没有根据估计结果对是否存在样本选择偏误进行说明。

如果文中你根据lambda参数的估计结果，对是否存在样本选择偏误进行了说明，而外审专家还提出这样的意见，只说明外审专家不太了解heckman两步法。此时，要么让该专家了解heckman两步法，要么直接采用heckman的默认属性设置，这时会报告相关系数的LR检验结果，这一点，版主“夏目贵志”已说明。

heric221 发表于 2015-8-10 11:09
是的，你的理解是正确的。只要lambda系数是显著的，就说明样本存在选择性偏误。
对外审专家提的意见，有 ...

谢谢您的回复，我明白了很多。

陈旭1988 发表于 2015-8-10 19:14
谢谢您的回复，我明白了很多。

看这里的Section 3
能用maximum likelihood就不要用two-step。