求助！关于ARIMA模型中q和p的确定

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大家好！我学着网上的步骤想用R对数据做一下ARIMA模型。但是在自相关图和偏自相关图那里遇到了困难……因为我不懂如何通过看图得出q和p的值。搜索了很久，都无法解决我的疑问。。希望能有人详细地说明一下如何确定q和p的值，万分感谢！

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 模型

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valen0923 发表于 2015-8-25 11:55
大家好！我学着网上的步骤想用R对数据做一下ARIMA模型。但是在自相关图和偏自相关图那里遇到了困难……因为 ...

自相关不收敛，偏自相关快速收敛，两阶后收敛，定阶2，选用arma（2,0）

valen0923 发表于 2015-8-25 11:55
大家好！我学着网上的步骤想用R对数据做一下ARIMA模型。但是在自相关图和偏自相关图那里遇到了困难……因为 ...

偏相关截尾用AR，自相关截尾用MA，两个都拖尾用ARMA，根据单整阶数确定I，得出ARIMA

shaode01 发表于 2015-8-25 12:38
自相关不收敛，偏自相关快速收敛，两阶后收敛，定阶2，选用arma（2,0）

谢谢您的解答。所以判断的方法是：自相关不收敛所以p取0，偏自相关是因为第二条线以后再无超出虚线的部分，所以q取2。我这样理解对吗？

然而我建模arima(2,13,0)时提示错误：“CSS里有非平穩的AR部分”，这应如何解决呢？
（其实我总觉得d取13有点过了，但是取小一点的数就不能够得到较平稳的序列，不知道是不是这个取值的问题。。）

不好意思我的问题比较多，希望能得到您的解答。谢谢！

一般用AIC或BIC标准确定吧
forecast包里有auto.arima这个函数，可以进行阶数确定

十里春风 发表于 2015-8-25 14:45
一般用AIC或BIC标准确定吧
forecast包里有auto.arima这个函数，可以进行阶数确定

感谢您的解答！
我用了auto.arima这个函数，给出的d为1，但其实我之前用diff找出的最佳d值要至少10以上才能够得出比较平稳的序列，所以我在想是不是auto.arima这个函数比较不精确？

valen0923 发表于 2015-8-25 13:38
谢谢您的解答。所以判断的方法是：自相关不收敛所以p取0，偏自相关是因为第二条线以后再无超出虚线的部分 ...

就没见过d取13的，自相关确定的是q，偏自相关确定的是p，你好好看看书吧

ma不好估计，可以用高阶ar来代替，建议考虑arma(3,0)

shaode01 发表于 2015-8-25 18:58
就没见过d取13的，自相关确定的是q，偏自相关确定的是p，你好好看看书吧

哥们儿能说下，看下哪本书吗？