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楼主: 我的素质低
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[Eviews] 〖素质笔记〗Eviews 8新功能之三——面板协整   [推广有奖]

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我的素质低 学生认证  发表于 2015-9-1 21:11:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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面板协整





素质自己学习、全部操作了以下Eviews 8 与 9 的新功能,觉得 8.0版本改动较大,9.0的话在8.0基础上加入了许多估计方法。

如果有对这些感兴趣的,欢迎一起加好友,讨论~




〖素质笔记〗Eviews 8新功能之一——ETS指数平滑法(R实现函数
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之二——断点回归
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之三——面板协整
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之四——Heckman选择模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之五——马尔科夫转换回归模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之六——结构突变检验(Bai Perron检验)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——预测功能(一)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——估计功能(二)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——检验功能(三)





在现代时间序列的分析中,长期趋势的分析得到了极大的关注。


EViews 8提供了多种形式的面板估计, 面板完全误差修正最小二乘法(FMOLS,原文the residual-based panel Fully Modified OLS);动态最小二乘法估计(DOLS);这些都是通常分布下的渐近无偏估计( Phillips and Moon, 1999; Pedroni, 2000, 2001; Kao and Chiang, 2000; Mark and Sul, 2003)


数据来源于Kao, Chiang, and Chen(KCC, 1999, “International R&D Spillovers: An Application of Estimation and Inference in Panel Cointegration, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 693–711.


由三个变量, 对数化的全要素小绿绿 (LTFP),国内外对数化研发资本存量 (LRD), and (LFRD) 的22个国家,1971-1990年,19年数据。我们用了简单的FMOLS与DOLS估计(在论文的Table 4(i) (p. 703) and Table 5(i) (p. 704)。






一、FMOLS下的协整关系



图片10.png


图片11.png


图片12.png



在长期趋势下,我们设置了6个带宽值。

此时使用的是混合估计下的全修正OLS(in Table 4(i) of KCC)


图片13.png

图片14.png


上面的对话框给出了,panel methord是混合估计;只用了一个常数C来作为横截面下的特定回归变量,参数协方差是默认设置,长期协方差估计用了Bartlett核估计,带宽为6。


中间是系数、标准误差与T统计量,这与KCC论文中的结果有一些差异,但是基本上LRD与LFRD国内外对LTFP(全要素效率)有着显著关系。


下面是各种统计量,注意在长期协方差,0.001347。




二、DOLS动态模型估计


图片15.png


得到了动态估计下的结果,与FMOLS不同的是,长期协方差矩阵使用了Bartlett核估计,但是使用了固定NW带宽。


图片16.png


其他数值都与KCC论文中相似。


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  • 面板协整数据.wf1

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心晴的时候,雨也是晴;心雨的时候,晴也是雨!
扣扣:407117636,欢迎一块儿吐槽!!
pzh_hzp 发表于 2015-9-1 21:19:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2015-9-1 21:20:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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lk63516741 发表于 2015-9-1 21:26:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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heric221 在职认证  发表于 2015-9-2 00:05:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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SepLost 发表于 2015-9-2 01:03:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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写的非常详细,不错
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niuniuyiwan 在职认证  发表于 2015-9-2 08:09:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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lipj 在职认证  发表于 2015-9-2 08:57:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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nndbc 发表于 2015-9-7 15:10:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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tt_abc 发表于 2015-9-7 15:11:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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