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楼主: 我的素质低
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[Eviews] 〖素质笔记〗Eviews 8新功能之五——马尔科夫转换回归模型   [推广有奖]

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我的素质低 学生认证  发表于 2015-9-5 20:01:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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马尔科夫转换回归





  由于这个模型笔者没有学过,所以很多地方不懂,如果有人知道,发现不对的地方,请及时告诉我,后面有数据包附在后面。



1、操作界面




汉密尔顿模型由两步马尔科夫转化模型、一个平均转化常量C与四个没有转换的AR变量构成。误差项假定为常见的形式,仅有的概率变量是常数C。


图片1.png

结果分析

图片2.png


初解来自于遍历解


重复操作会产生不同的结果,因为有不同的随机数生成方式,可以使用随机数生成种子来固定随机数。


图片3.png


中间部分展示了系数的具体参数和恒定误差分布系数。展示了,经济快速、慢速增长的具体影响情况。


图片4.png


剩余的结果,展示了参数的转移矩阵和汇总统计的估计方程。


图片5.png


概率转换矩阵和 预期持续时间。


图片6.png


很多状态变量在概率转移矩阵中,有着相对高的回到初始位置地概率(0.9表示高的,0.75相对低一些)。在回到初始状态相应的语气实践为10.4和4.1.


Lastly, we display the filtered and full sample estimates of the probabilities of being in the two regimes. First select View/Regime Results/Regime Probabilities... and choose the filtered results. We will display the results only for the second regime. Then repeat the procedure choosing the smoothed results.

最后我们估计两个状态(regimes)的滤波(filtered)概率估计与平滑概率。


并加载一个 RecShade包(适用于美国或日本的衰退阴影图对象。)可以发现,与经济周期恰好吻合。


图片7.png


二、时变转换(TIME-VARYING TRANSITIONS)





Kim and Nelson (1999, p. 93) 提供了一个利用时变转换概率的MSAR(4)模型,用Filardo模型的工业产值的对数增长率,做了MSAR(4)平均转换的模式。使用了作为经济周期预测的十一个指标的复合型的对数增长率。


The Kim and Nelson的月度数据稍微不同于Filardo使用的数据。


领先指标滞后期作为概率回归元

图片8.png

结果分析

图片9.png


可以看到DLOGIDX(-1)的系数两者都显著,经济的对数增长率与一状态的生产增长的高概率、降低状态1的转移概率并且增加从2状态到1状态的转移概率的情况有关。


图片10.png

图片11.png


图片12.png


可以看到状态转移概率在时变概率下的变化


图片13.png

图片14.png

图片15.png


在NBER阴影下,低生产下的滤波概率相对较低。


图片16.png

图片17.png

图片18.png




三、状态异方差




Kim and Nelson (1999)提供了股权收益的状态异方差的三状态马尔科夫转移模型。数据包括每月的CRSP加权平均超额收益


图片19.png


图片20.png


结果分析:


图片21.png


本帖隐藏的内容


数据包:(欢迎加好友,一起交流~)

转换回归模型(马尔科夫转化).rar (47.67 KB) 本附件包括:

  • 状态异方差.wf1
  • gnp_hamilton.wf1
  • 时变转换数据.wf1







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心晴的时候,雨也是晴;心雨的时候,晴也是雨!
扣扣:407117636,欢迎一块儿吐槽!!
pzh_hzp 发表于 2015-9-5 20:13:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2015-9-6 09:40:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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Mark,支持一下。

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nndbc 发表于 2015-9-7 15:15:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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tt_abc 发表于 2015-9-7 15:15:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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hyq2003 发表于 2015-9-7 15:49:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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Crsky7 发表于 2015-9-7 20:08:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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马尔科夫转换回归
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xiongjc 在职认证  发表于 2015-9-8 18:00:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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谢谢
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pzh_hzp 发表于 2015-9-9 07:14:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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l635208449 发表于 2015-9-17 15:07:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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正在学习 有很多不懂的 请问楼主知道如何用马尔科夫做预测么

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