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楼主: 我的素质低
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[Eviews] 〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——估计功能(二)   [推广有奖]

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我的素质低 学生认证  发表于 2015-9-5 20:25:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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估计功能




素质自己学习、全部操作了以下Eviews 8 与 9 的新功能,觉得 8.0版本改动较大,9.0的话在8.0基础上加入了许多估计方法。

如果有对这些感兴趣的,欢迎一起加好友,讨论~




〖素质笔记〗Eviews 8新功能之一——ETS指数平滑法(R实现函数
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之二——断点回归
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之三——面板协整
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之四——Heckman选择模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之五——马尔科夫转换回归模型
〖素质笔记〗Eviews 8新功能之六——结构突变检验(Bai Perron检验)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——预测功能(一)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——估计功能(二)
〖素质笔记〗Eviews 9 三大新功能——检验功能(三)




一、自回归分布滞后模型




EViews 9提供了ARDL,自回归分布滞后模型的工具,变量包括了滞后变量和常规解释变量。


其中,EViews 9有三大新功能:


内置了滞后阶数的选择;协整估计;长期趋势的Bounds检验。

图片40.png






二、ARMA的ML和GLS估计




现在可以在ARMA基础上利用ML、GLS估计(极大似然与广义最小二乘法)。其中可以用卡尔曼滤波法估计似然值(Hamilton 1994)。



操作的时候,要先估计一个普通的OLS估计,之后才会显示ML和GLS页面。



图片41.png



图片42.png




三、ARFIMA






ARFIMA模型通过ML和GLS实现的极大似然估计,是一种非常高效地算法(Sowell (1992) and Doornik and Ooms (2003))。


其中一个特征是集成参数d自动初始化,其是通过对数周期回归模型(Geweke and Porter-Hundlak (1983) )与关于系数与结构的似然解的概率密度。

图片43.png



四、面板自回归分布滞后模型ARDL与PMG(pooled mean group)估计




EViews 9 现在支持Pesaran, Shin and Smith (PSS, 1999) 在ARDL个体效应模型中的PMG估计。这一模型在面板模型中较为流行,一般在模型中时间较长时候使用,因为此时GMM估计并不特别适用。


PMG是单一ARDL模型的协整形式,并且面板模型中允许存在截距、短期系数和不同横截面的协整项。

图片44.png

五、门限回归




EViews 9提供了门限回归,其中包括了较为流行的门限自回归模型(TAR)。TR门限回归描述了一个简单的线性分段和结构转变的非线性回归。TR非常流行的原因是因为易于估计与解释,并能够产生有趣的非线性动态过程。


其中,门限自回归模型(TAR)与自激励门限回归(SETAR)是较为流行的两种(Hansen 1999, 2011; Potter 2003)。


六、新的优化引擎




在Eviews 9中我们增加了需要新的估计方法。它支持 Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS), Gauss-Newton/BHHH, Newton-Raphson, and Fisher Scoring algorithms这些估计方式。



此外,还允许二阶导数的运算,提供了一些替代普通与稳健回归的协方差估计方式。


图片45.png



以下是新支持的工具:

Single equation nonlinear least squares and ARMA

Binary

Count

Ordered

Censored

ARCH (equation and system)

Switching Regression

GLM

Heckman Selection

FIML

State Space

Logl




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关键词:EVIEWS Eview Views view 新功能 大新

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心晴的时候,雨也是晴;心雨的时候,晴也是雨!
扣扣:407117636,欢迎一块儿吐槽!!
xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2015-9-5 20:41:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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好贴,谢谢分享。
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nndbc 发表于 2015-9-7 15:20:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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tt_abc 发表于 2015-9-7 15:20:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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Crsky7 发表于 2015-9-7 20:11:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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估计功能
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Alfred_G 学生认证  发表于 2015-9-8 16:22:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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好贴,谢谢分享~
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xiongjc 在职认证  发表于 2015-9-8 18:11:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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谢谢
支持一个先
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17897 发表于 2015-9-20 23:15:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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hanxianfeng 发表于 2015-9-21 09:17:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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