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楼主: 量化小白
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[交易平台及行情软件] 量化交易平台的挑战有哪些? [推广有奖]

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量化小白 发表于 2015-9-15 15:39:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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量化交易平台的功能一般包含三大块:研究、模拟、实盘。转化到技术层面为:数据、回测、实盘、安全等等。

基于国内市场,我们遇到的挑战如下:

1:数据
数据包含两类,一类是行情数据,一类是财务、基本面、舆情、研报等其他数据。
行情数据:
目前市面上分钟级的数据比较精准,可以用于中低频的交易回测;历史、实盘TICK级的Level-1、Level-2数据需要自己找渠道去获得,较容易找到的渠道很容易出现漏数据、不精确等情况,需要工程师专门结合了多家数据源进行核对修复。
其他数据:
财务、基本面、研报数据提供者较多,巨灵财经、新浪财经等都有。舆情数据我们目前也没有找到比较好的提供方,目前舆情用在股票方面也是有很大的技术门槛的。

2:回测
回测最难的在于如何确定成交量,同时要考虑复权、停牌、ST*等问题,这里面有很多细节。
我简单举两个例子:
大额市价单:当交易量大到一个程度时,就会影响后期的价格,导致后续模拟失真。目前还没有已知很好的方法能够完整的模拟。
涨停打板:这里需要借助TICE级Level-1的数据,判断下单时涨停封单的数量,再根据后续的成交量完成是否能够购买成功,大家知道股票的历史数据量是比较大的,这里面就有一个性能的难点。

3:实盘
这个在国内比较难的是政策问题。最近对量化的监管压力比较大,券商基本都停止了量化账户的新开以及第三方业务系统的接入,很多老账户也都被停了。在技术层面,中信、国信、华宝、兴业、光大、华泰等等都有比较好的交易接口,有的是CTP,有的是LTS等,恒生推出了一款ITn系统,如果不愿意跟券商打通,可以直接购买。还有一个是资金量的问题,目前券商对资金量都是有一定要求的,100W~1000W不等。

4:安全
安全在交易平台的开发中是重中之重,如何保证策略的安全性,不被外部、内部人员所窃取,分为2部分。
一部分是WEB安全,一部分是策略的编译安全。
因为量化交易平台是用户可编程的,和其他的站点不同。我们选用的是PYTHON语言,因为有强大的科学计算库和高性能,导致用户可以调用很多系统级API,在这上面我们下了很大的功夫来保证用户的策略安全,做到理论级的策略隔离。

只能大概讲一下,这里面每一个部分都可以延伸出来成为一个话题。

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关键词:量化交易平台 量化交易 交易平台 python语言 python 量化交易平台

枫子轩 发表于 2015-9-16 09:50:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
只能用一句话来作答的话

贵公司的目标客户群是那些?

增加客户沾性的核心点是啥?

好奇问问,非友商!
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量化小白 发表于 2015-9-16 20:34:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
枫子轩 发表于 2015-9-16 09:50
只能用一句话来作答的话

贵公司的目标客户群是那些?
我们要降低量化交易的门槛,让量化交易爱好者更好的做量化

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枫子轩 发表于 2015-9-17 10:11:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
量化小白 发表于 2015-9-16 20:34
我们要降低量化交易的门槛,让量化交易爱好者更好的做量化
具体呢?

用什么方法,提供免费的策略编写?把策略编写向导模块化,集成化?。。。。。

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量化小白 发表于 2015-9-18 17:03:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
枫子轩 发表于 2015-9-17 10:11
具体呢?

用什么方法,提供免费的策略编写?把策略编写向导模块化,集成化?。。。。。
我们提供免费的回测引擎,免费的模拟交易工具,用户交流社区,后续还会提供免费的券商交易接口(券商收的费用需要用户自己支付),策略由量化爱好者自己编写,我们提供的工具都是免费的,您可以体验一下,JoinQuant.com

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mingdongshe 发表于 2016-7-17 15:08:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以试一试collective2 这里有很多种策略编写方法。

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