用二阶回归验证Fama-French 3 因子模型

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这是在下的一次作业，用二阶回归验证Fama-French 3因子模型。由于时间比较紧张，所以做的还比较粗糙，希望广大朋友能多多批评指正，给予意见。同时附上SAS code方便大家了解小弟的思路。

数据来源是3因子模型作者之一的 Kenneth French 教授的data library http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

主要参考文献有：
Fama, E. F. and J.D. MacBeth (1973) Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests,  Journal of Political Economy, 81, 607-636.   
Fama, E.F. and K.R. French (1992) The Cross-section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 47, 427-486.
Fama, E.F. and K.R. French (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, 33, 3-56

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分享1 收藏11 回帖

关键词：FRENCH FAMA FAM Ama Fre 模型

lwell20 发表于 2015-9-18 13:00
真够神的，美术老师教的？？？

如果你有什么意见或者建议的话，请直接提出了。但如果你只会挖苦讽刺的话，这个论坛恐怕不适合你。

Raphael_von_Che 发表于 2015-9-19 10:13
如果你有什么意见或者建议的话，请直接提出了。但如果你只会挖苦讽刺的话，这个论坛恐怕不适合你。

别离这种人

谢谢楼主

您好。能否留个联系方式，可以咨询您一些相关的问题吗？

想问一下，table1里的return是自己算出来的吗？我在下载的csv里面没有找到

谢谢楼主！

谢谢楼主！