楼主: 资料狂人
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[其他学者] 山东大学经济学院陈强教授(发展经济学、计量经济学及经济史)在线访谈问答汇总 [推广有奖]

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资料狂人 在职认证  发表于 2015-9-22 09:07:33 |显示全部楼层
陈强,分别于1992年与1995年获得北京大学经济学学士与硕士学位,2007年获美Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位,现任山东大学经济学院教授,泰岳经济研究中心副主任(主持工作)。


主要研究领域为发展经济学、计量经济学及经济史。

已独立发表论文于Economica,Journal of Comparative Economics,《经济学(季刊)》、《世界经济》等国内外期刊。

独立编著的经典教材《高级计量经济学及Stata应用》第二版于2014年由高教出版社出版。

2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。


·更多讲师介绍:http://www.econometrics-stata.com/


陈强老师【高级计量经济学与Stata】现场班:

http://bbs.pinggu.org/thread-3156565-1-1.html


问答汇总:

Q1:坛友ushare:
陈老师,计算数学本科生以后想从事计量研究,需要做哪些准备?
A1:
首先需要加强经济学的训练,包括阅读经济学经典教科书,以及媒体中有关经济的深度报道,以培养对经济学的直觉。其次才是学习计量经济学理论与软件使用。

Q2:坛友yanwenshou:
陈老师,您写一本  经济史研究数据与计量方法   的书吧,给大家帮助肯定很大,您可以推荐一些给大家么?非常感谢
A2:
精力有限啊。要写一本对大家真正有用的书,需要花费很多时间……关于“经济史研究数据与计量方法
”,建议你还是阅读已发表论文与工作论文吧,慢慢就能找到感觉了

Q3:坛友yewin_2003:
陈老师,您写一本的高级计量经济学后面的习题可否配套答案,现在在做习题的时候遇到了问题,找不到解决的办法。比如高级计量经济学(第二版)p167 的10.5题,采用GMM工具变量回归以后,发现参数估计值与书上例题的参数估计值差别很大,hausman检验值为负值,但是回归参数的经济学检验不能通过,学习年限与工资成反比,不知道原因,请教陈老师?
A3:
1、无法公布教材习题答案,原因你懂得……我还要布置作业给未来的学生们哈。
2、10.5只是一道习题啊。现实数据可能出现各种情况。应该还是用期初的数据好些,1980年为期末数据。你可以把你用的Stata命令与结果发给我看看(qiang2chen2@126.com)。

Q4:坛友3qsir:
陈老师 : 您好!
    可否对新版的stata 14 新增的module , 在经济与财务领域的应用
A4:
Stata 14新增了不少对经济学有用的模块,很难一一介绍啊。
你参考一下附件中的文件吧 Stata 14新功能介绍.pdf (359.97 KB, 下载次数: 8) 。
对于mswitch(Markov Switching),建议你从Stata 14手册的相应部分入手

Q5:坛友sunny2010520:
陈老师您好!~请问讲讲如何找好的iv?若是别的文献中的iv自己拿来不显著怎办好啊?
A5:
1、找IV需要一些创造性……建议你去熟悉内生变量的决定过程或影响因素,然后再从中找到外生的因素作为候选IV。
2、如果是有效IV(满足外生性,且不是弱工具变量),则其估计结果就是一致的。此时,不显著就意味着内生变量对被解释变量不起作用(negative result也可以是一种合理的结果啊)。

Q6:坛友tonysun_cn:
陈老师好!
金融学博一小学渣一枚。
目前“大数据”实证非常火,但我还没用过所谓大数据进行过实证研究。所以我想请教一下陈老师,您觉得STATA对所谓大数据研究支持是怎样的?需不需要再学学sas,r之类。
另外再问个学术问题,空间计量的话如果时间比较短,比如只有3年时间段,用中国的省级数据。需不需要考虑序列的相关问题?
A6:
1、等你使用Stata遇到“大数据”的瓶颈时,再考虑使用其他软件吧。毕竟学习新软件有启动成本,而且如果不经常使用该软件,也很难精通。另外,根据我在上文回答所附文件《Stata 14的新增功能》,“Stata/MP现在支持超过21.4亿个观察值”。
2、使用cluster-robust standard errors就可以了。

Q7:坛友铁殒:
陈老师,能不能介绍一下看似不相关模型(SUR模型)在微观经济学中的应用呢?
A7:
只要符合SUR模型的条件就可以应用啊。在产业经济学中应用较多。比如,同时对几种相似产品的需求感兴趣,而对这几种产品需求的冲击显然存在相关性,故放在一起进行联合估计会更有效率。建议你搜索一下相关文献。

Q8:坛友viske:
不错,我买了他的《高级计量经济学及Stata应用》看了受启发很大。感觉以前学计量做模型太小儿科了。可惜就是门限回归那章Stata讲得不多。还有Stata的分位数回归也希望更详细点。
A8:
Bruce Hansen已在其个人网页上提供门限回归的Stata程序了,你可自行下载。面板分位数回归依然是一个活跃的研究领域,但似乎还不成熟。预计在我的教材第三版会增加相应内容,但那应该是三年以后的事情了……

Q9:坛友flycorner:
陈强老师,您好。最近正在拜读您的高级计量经济学一书,感觉受益匪浅,能否请教一下陈老师,如果想更深一步的学习计量,在读完您的高级计量经济学之后应该学习那些教材。
A9:
下面是我在山大上研究生计量时给学生们开的参考书:
1. Hayashi, F., 2000, Econometrics, Princeton University Press.
2. Wooldridge, J., 2010, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd ed., MIT Press.
3. Greene, W., 2012, Econometric Analysis, 7th ed., Pearson Education.
4. Stock, J. & M. Watson, 2010, Introduction to Econometrics, 3rd ed., Addison-Wesley.
5. Kennedy, P., 2003, A Guide to Econometrics, MIT Press.
6. Baum, C., 2006, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, StataCorp LP.
7. Cameron A. and K. Trivedi, 2005, Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge.
8. Cameron A. and K. Trivedi, 2010, Microeconometrics using Stata, revised edition, Stata Press.
对我个人而言,在计量理论方面受益最大的是Hayashi的书。Greene的书在理论方面比较混杂,但内容全面,适合作为工具书(需要时,搜索相应内容即可)。如果你想做理论计量,则需要看更深、更偏向证明的书,比如White的书,计量经济学手册等。而大量的前沿成果显然存在于论文中(书籍更新速度太慢)。

Q10:坛友Edwardliu:
陈老师,stata前沿部分的学习教材有否推荐!
A10:
建议首先阅读相应的Stata Manuals,其次关注Stata Press出版的系列专著。

Q11:坛友charleyh:
陈老师:您好,请问作为一个计量经济学的初学者,您推荐学习哪种软件呢?
A11:
当然是Stata啦!连Harvard, MIT, Stanford的名教授都在用Stata,它正日益成为经济学研究的通用软件。

Q12:坛友charleyh:
还有,陈老师,用随机边界模型,对微观数据进行分析是否可行
A12:
可行啊

Q13:坛友791935570:
陈老师好,麻烦问一下关于动态空间面板模型的估计方法现在只有MLE在Stata实现了么?您的书中提到的模型只是加入了时间滞后项,而时间滞后项的空间交互项没有加入,请问现在可否加入呢?在Stata里面可以实现么?
A13:
空间计量目前还没有官方的Stata命令,可能因为主流计量学家对空间计量还有所保留(主要缺陷是空间权重矩阵为主观设定而非根据数据估计而得)。建议你问问xsmle的作者们(参见help xsmle)。

Q14:坛友xiaoyurouseba:
陈老师,stata做空间功能怎样?您书本上只是简单介绍了一点,对高级空间模型而言有没有相关的资料推荐?
A14:
有一些前沿的研究,但需要自行搜索(工作)论文。通常作者会自行写程序(不一定是Stata程序),但不一定公开其程序。我所知道的国内空间计量专家包括北大光华的虞吉海老师,以及山大经济研究院的张进峰老师。你可以咨询一下他们。

Q15:坛友chenhao622:
陈老师,关于计量经济学的系统学习,是否需要系统的从古扎拉蒂、伍德里奇到格利都过一遍,还是用到的时候再查阅相关的计量方法,谢谢。
A15:
最核心的计量方法肯定需要“都过一遍”。这些教材通常很厚,有些在1000页以上(还不包括具体操作)。一般来说,这些教材的前半部分为核心部分,而后半部分则为选读部分(可以大致了解,如果需要使用,再仔细阅读,因为计量方法实在太多了)。

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stata SPSS
shajia2008 在职认证  发表于 2015-9-22 09:39:05 |显示全部楼层
看完很受用,就像听了一堂课一样
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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2015-9-22 10:09:37 |显示全部楼层
受益匪浅,谢谢分享。
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zhangyingjie 发表于 2015-9-22 10:17:04 |显示全部楼层
非常感谢陈教授的精彩答疑!
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wangxilzqc 学生认证  发表于 2015-9-22 12:14:34 |显示全部楼层
看看看看看看看看
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hyq2003 发表于 2015-9-22 18:54:23 |显示全部楼层
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wjwbjfu@163.com 发表于 2015-9-23 08:20:23 |显示全部楼层
好好学习一下
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dxr128 发表于 2015-9-23 11:06:10 |显示全部楼层
陈教授:
    您好!
     我最近在看你的那本教材《高级计量经济学及stata应用》。也在尝试着运行文中数据来掌握该软件的操作。只是在做到254页最下面的命令运行时一直闪出 . g d_logpe=d.logpe
time variable not set
corrgram d_logpe,lags(10)
variable d_logpe not found
ac d_logpe,lags(10)
variable d_logpe not found 无法处理和解决  恳求麻烦帮助解答一下这个小问题  谢谢 多有打扰
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yiweidon 发表于 2015-9-23 14:03:16 |显示全部楼层
学习一下。。。。
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正无穷 发表于 2015-9-23 15:44:35 |显示全部楼层
就用Stata了
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