【源码分享】布林线-带开口收口判断策略

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布林线一般包括上，中，下三条轨线。其中，中轨线是指股票在N日内收盘价的平均值，上轨线是中轨线再加上股票收盘价N日内的标准差的2倍，下轨线是中轨线减去标准差的2倍。在股价预测中，一个难点就是判断股价是处于震荡状态还是处于趋势形成的状态。在我们的策略中，我们试图利用布林线的上，下轨是趋于中轨还是远离中轨来区分股价是在震荡还是在形成趋势。

详细策略内容如下

1. 基本原理

计算每日的上，中，下轨线，轨线的计算采用连续days天的数据。在此策略中，我们将股价上，下轨连续num天趋于中轨视为股价趋于稳定的信号，将上，下轨连续num天远离中轨视为股价正处于上升或下降趋势的信号。当股价趋于稳定时，若股价超过前一天的上轨，则卖出，跌破下轨则买入。当股价处于上升或下降趋势时，股价超过前一天的上轨则买入，跌破下轨则卖出。

2. 策略实现

投资域 ：回测股票如下表所示

3.布林线策略流程

• 计算股票num日内的中轨线，上轨线，下轨线
  中轨线=mean
  上轨线=mean+2×std
  下轨线=mean-2×std
  注：mean是指days天内股票收盘价格的平均值,std是指days天内股票收盘价格的标准差
• 判断股票是在震荡还是形成趋势
  如果连续的num天内，每天的std都比前一天的小，则判定为在震荡，转到3a
  否则判定为在形成趋势，转到3b
• a.如果当日股价>昨日的上轨，则卖出
  如果当日股价<昨日的下轨，则买入
  b.如果当日股价>昨日的上轨，则买入
  如果当日股价<昨日的下轨，则卖出
  回测频率 ：按日回测
  回测时间段 ：2012年1月2日至2015年10月12日（和股票上市实际时间段的交集 ）
  

4. 策略效果


5. 策略源码
量化投资学习【常见策略】5-布林线2（带开口收口判断）https://www.joinquant.com/post/29

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关键词：mean days 基本原理 NUM Std 布林线 标准差 平均值 收盘价

谢谢分享

回测结果是哪个标的？

这个策略在14年之前比较有效，14年之后基本失效

tony2040044 发表于 2015-10-16 14:17
回测结果是哪个标的？

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