GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？

最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录


主要有以下两个个问题
（1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎么来的呢？是根据无条件方差来的吗？可是我根据garch的式子推出的无条件方差并不是这个啊？还是根据以往年度的数据计算得来的呢？如果是这个是怎么计算的呢？是不是根据2014年4月1日至2015年3月31日的日收益率计算的呢？
（2）garch在这里的作用是不是主要用于预测呢？如果我只想得到以往的年度波动率，不需要未来，是不是直接计算历史波动率更好一点呢？

我也不懂。。。

想知道这个有没有解决啊，怎么计算出来的？？求教

我昨天根据相关的数据，计算出初始值了，不知道这样算 对不对，garch(1,1)中，我们可以得到一组garch-var数列，而这组数列，即是方差序列，而resid数列经过处理，转化为resid^2即是ARCH项，然后根据式子代入，可以计算出最新的数据，然后再根据日加总公式进行计算，可以转化为求年波动率，以上解答方式就是这样子啦！

楼主，你好！请问你弄懂了吗？我也在用这个模型求股权价值波动率，得到方程我就不会了，想请教一下你！

鱼儿的幸福 发表于 2017-1-15 17:34
我昨天根据相关的数据，计算出初始值了，不知道这样算 对不对，garch(1,1)中，我们可以得到一组garch-var ...

你好，请问能在详细一点吗？我已经得出方程了，但不知道日波动率怎么求

mrzhao同学 发表于 2018-8-18 10:50
你好，请问能在详细一点吗？我已经得出方程了，但不知道日波动率怎么求

请问你知道了嘛？我也不清楚，能否讲解一下