面板数据的Pedroni检验怎么看？还有协整是用原数据还是差分后的数据呢？

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Pedroni Residual Cointegration Test                                       
Series: GBY? IE? IEF? FDI? GS? ST?                                         
Date: 11/02/15   Time: 20:49                                       
Sample: 2005 2012                                       
Included observations: 8                                       
Cross-sections included: 13                                       
Null Hypothesis: No cointegration                                       
Trend assumption: No deterministic trend                                       
Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0                                       
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel                                       
                                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                Weighted        
                Statistic        Prob.        Statistic        Prob.
Panel v-Statistic                -1.869207         0.9692        -1.663331         0.9519
Panel rho-Statistic                 4.613787         1.0000         4.060438         1.0000
Panel PP-Statistic                -1.957523         0.0251        -2.765152         0.0028
Panel ADF-Statistic                -0.014144         0.4944        -1.413777         0.0787
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                Statistic        Prob.               
Group rho-Statistic                 5.739629         1.0000               
Group PP-Statistic                -9.325088         0.0000               
Group ADF-Statistic                -3.685844         0.0001               
                                       

如题，这是Pedroni检验的结果，请问怎么看呢？还有原数据有的平稳有的一阶单整，那么做协整是用原数据还是协整后的数据呢？求大神解答~~~~

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关键词：Pedroni 面板数据 observations Alternative Integration included Series

看P值来判断
如果同阶单整 用原始数据协整即可

不是同阶单整，就不能协整

请问你在STATA中的命令是怎么写的？多谢！！！

请问你在STATA中的命令是怎么写的？多谢！！！

洞山空木表 发表于 2017-5-4 15:45
请问你在STATA中的命令是怎么写的？多谢！！！

. xtpedroni y x1 x2, full notest

    . xtpedroni y x1 x2 x3 x4, nopdols trend lagselect(hqic) adflags(8)

    . xtpedroni y x1, notdum b(1) lags(4)

修波 发表于 2018-1-21 01:04
. xtpedroni y x1 x2, full notest

    . xtpedroni y x1 x2 x3 x4, nopdols trend lagselect(hqic)  ...

. xtpedroni,lny lnx
varlist required
r(100);

. xtpedroni lny,lnx b(1) lags(2)
option lnx not allowed
r(198);

. xtpedroni lny lnx, full notest
unknown egen function mean()
r(133);

. xtpedroni lny lnx
unknown egen function mean()
r(133);

. xtpedroni lny lnx, notdum b(1) lags(4)
unknown egen function mean()
r(133);


求帮助 感谢

TIANLAMIA 发表于 2018-2-15 12:18
. xtpedroni,lny lnx
varlist required
r(100);

我去，你就这样一个一个试呀，你看一下说明文档,使用help xtpedroni就能查到正确的用法

修波 发表于 2018-2-15 23:19
我去，你就这样一个一个试呀，你看一下说明文档,使用help xtpedroni就能查到正确的用法

我也很……无奈
我的help用不了……

修波 发表于 2018-2-15 23:19
我去，你就这样一个一个试呀，你看一下说明文档,使用help xtpedroni就能查到正确的用法

我想协整lny和lnx …想说 这个到底是什么code啊 还是我软件有问题 所有的协整方法都用不成 twest和kao也是同样的显示