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楼主: 云上SAMA
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求momentum strategy(动态交易策略)的运行程序,matlab eview sas都行 [推广有奖]

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云上SAMA 学生认证  发表于 2015-11-16 16:35:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
100论坛币
求momentum strategy(动态交易策略)的运行程序,matlab eview sas都行
数据是n年每个月的i只股票的收益率数据。

momentum strategy:
1.对于每只股票,在同一时间点,计算前J个月的平均收益率。按平均收益率的大小排序,选出最大的10个,作为赢家组合,选出最小的10个,作为输家组合。
2.在这个时间点后K个月,计算分别赢家组合和输家组合中10个股票的平均收益率的平均值Rhigh 和 Rlow,计算Rhigh-Rlow。
3.在所用可行的时间点(每月),重复进行第一步、第二步,得到许多赢家组合和输家组合及Rhigh-Rlow。

这个程序希望输入数据,数据J、K,然后能输出Rhigh,Rlow和Rhigh-Rlow(一列数据,因为不止一个赢家组合和输家组合)。

有一个类似的matlab和sas程序,我看不懂,贴在上面。
JEGADEESH AND TITMAN.sas.pdf (15.62 KB) momentum factor.matlab.pdf (947.8 KB)

求各位大神帮忙~


关键词:Strategy Momentum Strateg MATLAB moment 运行程序 matlab 动态
Memorylane 发表于 2018-4-23 14:45:15 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
云上SAMA 发表于 2015-11-16 16:35
求momentum strategy(动态交易策略)的运行程序,matlab eview sas都行
数据是n年每个月的i只股票的收益率 ...
楼主。你做出来了吗。我现在也在学习这个,也看不懂。求解答!!!

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