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博士生
你可以用二叉树算
用二叉树的话求出每个可能值的概率,得出预期收益。
把预期收益再贴现就可以了。
实在不行,你贴以题上来。
我也说不清楚啊 没有具体的题目啊 就比如说我要差分算出起始时刻的V0 已知的V(S,T)里面的S都是怎么来的啊
要是是用二叉树得出来的话 那还再用差分干什么啊
[此贴子已经被作者于2008-12-24 13:50:27编辑过]
硕士生
直接翻翻hull书套公式不好了吗。
s /su
\sd
u=exp(sigma*sqrt(deltat));d=1/u
风险中性概率p=[exp(r*deltat)-d]/(u-d)
sigma为股票波动率,deltat为间隔时间
未来时间的股价你现在怎么知道是多少?
只能根据股价运动知道未来股价的分布。
所以未来股价或者用二叉树,或者用蒙特卡洛模拟得到
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