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楼主: 亡羊补牢
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求助:很弱的问题 期权定价中 到期日的股价是怎么得来的啊 [推广有奖]

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亡羊补牢 发表于 2008-12-24 13:01:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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 想自己弄个例子算下  所有的算法都是知道后面 往前算   就是我实在不知道这个最后面的数据是怎么来的啊  是用二叉树吗
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关键词:期权定价中 期权定价 不知道 二叉树 定价 期权 股价

toulang234 发表于 2008-12-24 13:20:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

你可以用二叉树算

用二叉树的话求出每个可能值的概率,得出预期收益。

把预期收益再贴现就可以了。

实在不行,你贴以题上来。

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亡羊补牢 发表于 2008-12-24 13:47:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

我也说不清楚啊  没有具体的题目啊   就比如说我要差分算出起始时刻的V0        已知的V(S,T)里面的S都是怎么来的啊

要是是用二叉树得出来的话  那还再用差分干什么啊

[此贴子已经被作者于2008-12-24 13:50:27编辑过]

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long4 发表于 2008-12-24 14:12:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

直接翻翻hull书套公式不好了吗。

s   /su

    \sd

u=exp(sigma*sqrt(deltat));d=1/u

风险中性概率p=[exp(r*deltat)-d]/(u-d)

sigma为股票波动率,deltat为间隔时间

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亡羊补牢 发表于 2008-12-24 14:22:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我的意思就是最后时刻T用的股价 是不是就是用这个公式给弄出来的啊

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long4 发表于 2008-12-24 15:16:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

未来时间的股价你现在怎么知道是多少?

只能根据股价运动知道未来股价的分布。

所以未来股价或者用二叉树,或者用蒙特卡洛模拟得到

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亡羊补牢 发表于 2008-12-26 12:54:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
为什么能用二叉树来得到到期日的股价已经想明白了,但是为什么能用等分一个很大的Smax,得到的节点上的价格来作为到期日股价的模拟呢

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