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楼主: dana.quant
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[交易策略] 【技术指标量化】平均趋向指数ADX和动向指数DMI [推广有奖]

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dana.quant 企业认证  发表于 2015-11-26 20:11:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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[什么是ADX]
ADX(average directional indicator) 平均趋向指数,常用的趋势衡量指标。通常与趋向系统(DMI)一起使用,利用多空趋向之变化差离与总和判定平均趋势,ADX数值不能显示趋势的发展方向。但是如果趋势存在,ADX可以衡量趋势的强度。

[ADX的计算方法(默认区间14天)]

虽然我们有Talib,但是还是需要理解这个指标的含义才能更好的应用。

Step 1. 计算Directional movement (动向变化值)

+DM:当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高,即为上升动向+DM。上升幅度为:当日最高价减去昨日最高价。

-DM:当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低,即为下降动向-DM。下降幅度为:昨日最低价减去今日最低价。

Step 2 . 计算True Range (真实波幅)

TR =∣最高价-最低价∣,∣最高价-昨收∣,∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值

Step 3: 计算Directional Movment Index (动向指数)

+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100
-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100

Step 4: 计算ADX

DX是+DI与-DI两者之差的绝对值除以两者之和的百分数。
[LaTex]DX=[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100[/LaTex]

ADX是DX的14天平滑平均线。
ADX = SMA(DX, 14)

[ADX和DMI的一些解读]

  • 不论上升趋势或下降趋势,ADX的读数越大,趋势越明显。

  • 衡量趋势强度时,需要比较几天的ADX 读数,观察ADX究竟是上升或下降。ADX读数上升,代表趋势转强;如果ADX读数下降,意味着趋势转弱。

  • 当+DI14从下向上递增突破-DI14时,显示市场内部有新的多头买家进场,愿意以较高的价格买进,因此入场信号。当-DI14从下向上递增突破+DI14时,显示市场内部有新的空头卖家出货,愿意以较低卖出,为离场信号


[策略思路]

先尝试的是使用ADX = 20 和 ADX = 50 两根线作为判断trending开始和结束,在不同个股和时间段表现不稳定,退场信号不确定。所以改用ADX的相对上升下降来判断趋势。

配合双均线信号一起用。在这里ADX更多是作为验证趋势是否会增强的信号使用,以避免在横盘中多次交易。


Ricequant (https://www.ricequant.com/)上面运行策略的表现截图:

Capture6.JPG

策略代码:

Capture7.JPG

完整代码请往Ricequant  (www.ricequant.com) 量化社区


https://www.ricequant.com/community/topic/273/

尝试一键克隆策略代码,去优化和调试出更好的表现。

也欢迎大家指出各种不足和意见!



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关键词:指标量化 技术指标 ADX DMI Directional 动向 技术

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chensifan 发表于 2016-5-6 23:16:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Good job

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xiaoheige75 发表于 2016-6-24 13:37:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
先赞一个, 正在看, 不过以前没去了解过

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麒麟不来过2 在职认证  发表于 2019-7-17 14:14:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
其实用ADX的绝对值来衡量,效果不好,因为个股的ADX绝对值差异大。相对值比较10天max或者 连续增长N天,或者幅度增长超过m点,这种通用性更强

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