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楼主: 26boy
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[资料] 估计AR项的问题(急)!! [推广有奖]

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26boy 发表于 2008-12-27 16:42:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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<p>我是计量经济学菜鸟,在此向大家多多学习。</p><p>eviews中估计方程时,输入AR项表示的就是被解释变量的滞后项,我的理解没错吧?</p><p>比如我输入y c ar(1),就是y对常数和y的一阶滞后做回归吧?</p><p>按照这个思路,我发现输入y c ar(1) 和y c y(-1)的回归结果竟然不一样,主要是ar(1)和y(-1)的系数不一样,但是其他的统计量(比如ar(1)和y(-1)的方差,t统计量,DW,R方等等)都一样,请问,这样两种输入方法到底有什么区别??ar(1)和y(-1)前的系数为什么不一样???</p>
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关键词:EVIEWS Eview Views 计量经济学 view 经济学 统计

回帖推荐

yinbing 发表于7楼  查看完整内容

ar是表示自回归误差项而不是一阶滞后

zjj624 发表于2楼  查看完整内容

ar(1)是对残差的一种回归,它的意思是说Ut= a + b U t-1, 并不是你理解的那样

本帖被以下文库推荐

zjj624 发表于 2008-12-27 18:20:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ar(1)是对残差的一种回归,它的意思是说Ut= a + b U t-1, 并不是你理解的那样
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战斗到滴干最后一滴血

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26boy 发表于 2008-12-27 20:47:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用zjj624在2008-12-27 18:20:00的发言:
ar(1)是对残差的一种回归,它的意思是说Ut= a + b U t-1, 并不是你理解的那样

是这样的吗?如果是这样的话,MA项又表示什么呢??

如果一个序列是ARMA(1,1)模型,不是说y(t)=beta1*y(t-1)+e(t)+gamma*e(t-1)吗??

这样的话,难道应该输入y y(-1) ar(1)而不是y ar(1) ma(1)????

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y c y(-1)是用的最小二乘估计,而y c ar(1)是最大似然估计,你看一下eviews的结果,最大似然估计一般要经过迭代,和ols估计的原理是不同的,计算机后台对两种估计的运行计算肯定是不同的。不过对你这个模型,两种方法应该差不多吧!

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waiwjm 发表于 2008-12-30 23:41:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个问题我以前思考过,主要原因是估计方法不一样,一个是OLS,一个是最大似然估计。可以用AR项的定义自己推下,一下就可以看到他们的区别
天行健,君子以自强不息

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26boy 发表于 2008-12-31 00:10:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

谢谢楼上两位的回答,但是我觉得差别根本所在还不是方法的问题,要不不应该截距项有那么大的差别。

我想问,比如说真实DGP是y(t)=y(t-1)+e(t)+e(t-1),这是一个ARMA(1,1)过程没错吧。

那么我在估计的时候应该怎么输入,按照我之前的理解来说是y ar(1) ma(1)。其中ar(1)表示y自己的一阶滞后,ma(1)表示残差的一阶之后。可是现在按照一些教科书来看,在估计使输入ar和ma似乎全都是关于残差的表示,所以似乎应该输入y y(-1) ar(1),其中ar(1)表示残差的一阶滞后项,不知道我的理解对不对??

毕竟,在估计时可以估计出y y(-1) ar(1),并没有显示出near singular matrix,所以y(-1)和ar(1)应该不是一个东西。

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yinbing 发表于 2009-3-27 09:27:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
ar是表示自回归误差项而不是一阶滞后
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同问一下……
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wyangh90 发表于 2011-2-1 23:09:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
6# 26boy
不知道你看的谁的书,但注意下,以高铁梅的书为例,书上在表述ARMA时使用的Ut,即随机干扰项本身呈ARMA性质,而非Yt;故如此输入的话应当表示对残差的ARMA过程,至于本身Yt的滞后还是在Eviews中直接写成Y(-1)。
不知道这样对否?

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dir3 发表于 2012-9-30 21:50:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
高手来教教撒,高手快现身。。。

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