求救 求救 蒙特卡洛模拟

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现在我想运用蒙特卡洛模拟五只股票的股价，这五只股票有相关性，如何在程序中体现这种相关性！我运用matlab写的，还有，不记得从哪本书上说matlab模拟达到多少次后的伪随机数会重复，所以最优的模拟次数是多少？

for i=1:5
    s{i}=zeros(Nrepl,Nsteps+1);  % Nrepl 模拟次数，Nsteps 模拟步长
end
sigma=sigma.*sqrt(252);  %日波动率转换为年波动率
for i =1:5
     s{i}(:,1)=S(i);      %  初始股价
end
dt=maturity./Nsteps;

% 模拟五只股票
 for t=1:5
   for i=1:Nrepl;
     for j=1:Nsteps;
          s{t}(i,j+1)=s{t}(i,j)*exp((freerate-sigma(t)^2./2)*dt+sigma(t)*sqrt(dt)*randn);   % 未添加相关性的。
         end
     end
 end

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关键词：蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛 蒙特卡 maturity MATLAB 模拟 蒙特卡洛 求救

建立协方差距镇，使用科劳斯基分解。具体参看任何一本蒙卡模拟的书。

理论上模拟越多收敛性越好，但计算时间太长亦无必要。

谢谢 知道怎么做了

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大型能源集团招聘风险管理高级技术经理： 数学、统计等专业硕士以上，2年以上风险管理工作经验，1年以上蒙特卡罗模型和概率工具建造经验，对风险管理理论有一定的认识；地点： 北京  简历发送至：nancy.liu@elites.com.cn  liukun_2008@hotmail.com