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楼主: Athena827
61204 16

[编程问题求助] 求助高手们用stata做ADF检验的指令!! [推广有奖]

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Athena827 发表于 2015-12-7 17:45:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
9论坛币
94年到04年每个季度的利率(i)、通膨(cpi)、产出缺口(y)、基础货币增长率(b)、名义GDP增长率(gdpgr),对他们进行检验判断平稳性。请问指令应该是怎么样的呢?如果判断不平稳 还要一阶差分是么..指令又是怎么样的呢?stata门外汉 急求!!

关键词:ADF检验 Stata 求助高手 tata ADF 门外汉 增长率
crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-7 18:02:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
  1. help dfuller
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crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-7 18:03:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
对原序列y
  1. dfuller d.y
复制代码
不平稳

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Athena827 发表于 2015-12-7 18:23:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2015-12-7 18:03
多原序列y不平稳
d.y 里的d代表啥y代表啥?谢啦!

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crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-7 22:34:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Athena827 发表于 2015-12-7 18:23
d.y 里的d代表啥y代表啥?谢啦!
d表示差分,y是原始序列的变量名

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Athena827 发表于 2015-12-8 12:10:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2015-12-7 22:34
d表示差分,y是原始序列的变量名
那结果出来
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        63

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -2.377            -3.562            -2.920            -2.595
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1484

怎么看判断啊?谢谢你!

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crystal8832 学生认证  发表于 2015-12-8 12:13:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Test Statstic 为检验统计量,同时给出了3个不同显著性水平下的临界值,由于ADF检验为左侧检验,所以越小越显著,从结果来看大于10%的显著性水平,不能拒绝原假设,即认为序列非平稳
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Athena827 发表于 2015-12-8 12:41:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2015-12-8 12:13
Test Statstic 为检验统计量,同时给出了3个不同显著性水平下的临界值,由于ADF检验为左侧检验,所以越小越 ...
太感谢了!!!

那被判断是一阶单整变量的4个变量,要检验四者之间的协整关系要用什么口令?我看之前的文献上是Johansen-Juselius 口令应该是什么呢??

谢谢大神!!!!!!

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谢谢

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谢谢大神!

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