如何看R语言的协整检验结果？

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如题。小弟最近想通过VAR做股指期指之间的关系。得到两个变量是一阶单整的，然后对原序列做协整检验。用了ca.jo函数进行检验，但是检验结果看不太懂。想请教各位大神~~~
R语言代码：
JJ<-ca.jo(data,K=10)

summary(JJ)

R语言结果：
> summary(JJ)

######################
# Johansen-Procedure #
######################

Test type: maximal eigenvalue statistic (lambda max) , with linear trend

Eigenvalues (lambda):
[1] 0.0016455161 0.0007494137

Values of teststatistic and critical values of test:

         test 10pct  5pct  1pct
r <= 1 | 4.49  6.50  8.18 11.65
r = 0  | 9.86 12.91 14.90 19.19

Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)

            stock.l10 future.l10
stock.l10   1.0000000    1.00000
future.l10 -0.8680425  -94.07313

Weights W:
(This is the loading matrix)

             stock.l10   future.l10
stock.d  -0.0031366475 2.915980e-06
future.d  0.0002939277 1.040939e-05


想问一下怎么看啊。。。

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关键词：协整检验 R语言 Eigenvalues eigenvalue statistic 如何

自顶~别沉了~

求解，楼主解决了么？

怎么看呀

所以应该怎么看啊，，能不能获取到P值？？

首先Eigenvalues (lambda)得到两个特征值，可以看出都是比较小的。
第二个给出的是检验统计量以及他的临界值，在原假设r<=1是得到的统计量的值为4.49小于显著性水平为10%，所以接受原假设，认为R<=1。继续对秩做r=0的检验，可一从检验统计量看出是接受原假设的，所以秩为0，各个变量不存在协整关系。
第三部分给出的是标准化过后的协整向量，因为都不存在协整关系，所以这里的协整向量可以不用看。

姚云1992 发表于 2016-5-28 21:19
首先Eigenvalues (lambda)得到两个特征值，可以看出都是比较小的。
第二个给出的是检验统计量以及他的临界 ...

请问，如上的结果，假设通过检验，具有协整关系，那根据这个结果，协整方程怎么写？第三部分给出的标准化结果，到底该怎么看啊？非常感谢！

请问特征值代表什么意思

楼上，我昨天做ca.jo函数是可以看到结果的，今天怎么就看不到了呢？就是显示为空值，是数据类型出了错误么？

楼上，我遇到了同样的问题，ca.jo检验内容显示不全