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* 空间计量经济学与STATA操作
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* 主讲人: 任建辉 博士研究生
* 单 位: 暨南大学经济学院
* 邮 箱: jianhui1986_love@126.com
* QQ群:regional study(234081931)
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* ==内容目录==
* 1.认识空间权重矩阵
* 2.计算全域moran指数和局域moran指数
* 3.空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)
* 混合萨拉尔模型(SARAR)
* 广义空间二阶段最小二乘法(GS2SLS),工具变量
* 4.空间面板数据的杜宾模型(SDM)的实现
* 5.讨论和建议
* =涉及到的命令=
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*spatwmt,matrix list,spatgsa,spatlsa,spatreg,spmat,
*spreg,spivreg,xsmle,hausman
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* 首次使用stata的一些基本设定
clear all //清空内存
set more off //不停止执行命令
cd D:\StataMP\mywork //设置工作路径
pwd //查看工作路径
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*->1.认识空间权重矩阵
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*-安装sg162.pkg
net install sg162.pkg
*-如果安装不了,可通过查找的方式获得
findit spatwmat
*-导入权重矩
use columbusswm.dta , clear
*-将权重矩阵命名为W
help spatwmat
spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)
spatwmat using columbusswm.dta ,name(W) standardize //行标准化
*-查看权重矩阵
matrix list W
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*2.1计算全域moran指数
use columbusdata.dta ,clear
spatgsa crime ,weights(W) moran twotail
*2.2计算局域moran指数
spatlsa crime, weights(W) moran twotail
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*->3.空间滞后模型和空间误差模型的操作
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*^—^空间模型诊断,判别使用那类模型
reg crime hoval income
est store ols
spatdiag , weights(W)
*-计算空间权重矩阵的特征值
spatwmat using columbusswm.dta , name(W) eigenval(E)
*-空间滞后模型(SLM/SAR)
help spatreg
spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(lag) nolog
est store slm
*-空间误差模型(SEM)
spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(error) nolog
est store sem
*-compare the result of ols , slm and sem
esttab ols slm sem, r2 p
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*下面做混合SARAR和广义空间二阶段最小二乘法
*-SARAR模型操作
*-安装包sappack.pkg
net install sappack.pkg
findit spmat
*-定义空间权重矩阵
use columbusswm.dta , clear
help spmat
spmat dta w1 a1 - a49
spmat graph w1
spmat summarize w1
spmat eigenvalues w1
*-特别地,还可以求距离的权重矩阵,euclidean (default),
*-dhaversine, rhaversine
use pollute ,clear
spmat idistance dobj longitude latitude, id(id) ///
dfunction(dhaversine)
spmat graph dobj
*-SARAR 估计
use columbusdata.dta , clear
help spreg
spreg ml crime hoval income,id(id) dlmat(w1) elmat(w1) nolog
spreg ml crime hoval income,id(id) dlmat(w1) elmat(w1)
spmat lag double crime_w w1 crime
*-GS2SLS 估计
spreg gs2sls crime hoval income , id(id) dlmat(w1) ///
elmat(w1) het nolog
spivreg crime (income = hoval), id(id) dlmat(w1) ///
elmat(w1) het nolog
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*->4.空间面板杜宾模型
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use product.dta ,clear
gen lngsp=log(gsp)
gen lnpcap=log(pcap)
gen lnpc=log(pc)
gen lnemp=log(emp)
spmat use usaww using usaww.spmat
xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp ,wmat(usaww) dlag///
model(sdm) robust nolog
xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp ,wmat(usaww) ///
model(sdm) durbin(lnemp) robust nolog
*-豪斯曼检验
quietly xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp ,wmat(usaww) ///
model(sdm) durbin(lnemp) nolog noeffect
est store re
quietly xsmle lngsp lnpcap lnpc lnemp unemp ,wmat(usaww) ////
model(sdm) durbin(lnemp) nolog fe noeffect
est store fe
hausman fe re
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* 5.讨论和建议
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*-参考书目:陈强《高级计量经济学(第二版)》第29章
*-多看help文档也是比较便捷的方式
*-人大论坛【计量版】之【STATA专版】
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