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vine-copula [推广有奖]

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关键词:Copula opula Vine

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shabiwo 发表于2楼  查看完整内容

就是把传统多元Copula以Vine图结构的形式分解成一系列的二维或者条件二维Copula,这样做的好处是模型拟合计算和仿真更为简便可行、模型拟合更为准确,摆脱多元相依之间只能用同一种Copula函数描述的限制

本帖被以下文库推荐

shabiwo 发表于 2016-1-9 14:25:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
就是把传统多元Copula以Vine图结构的形式分解成一系列的二维或者条件二维Copula,这样做的好处是模型拟合计算和仿真更为简便可行、模型拟合更为准确,摆脱多元相依之间只能用同一种Copula函数描述的限制
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18650347648 学生认证  发表于 2017-3-22 14:20:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在多元的情况下参数估计存在“维数诅咒”的问题,藤copula可以较好地解决这个问题,最早是R藤,之后提出了C藤和D藤,C藤和D藤有自己的连接规则,参数估计较为简便;R藤的变化多样,近几年外国学者提出了一个R藤矩阵,才使R藤的估计可以使用计算机技术实现。而且现在较多文献认为R藤的拟合会优于C藤和D藤。藤copula主要应用在两个方面,一是相依结构分析,二是风险测度。
本人可以提供一切与copula和藤copula相关问题的帮助!
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成祥 发表于 2017-4-19 12:37:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
18650347648 发表于 2017-3-22 14:20
在多元的情况下参数估计存在“维数诅咒”的问题,藤copula可以较好地解决这个问题,最早是R藤,之后提出了C ...
希望得到您的指导

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18650347648 学生认证  发表于 2017-4-19 15:46:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
成祥 发表于 2017-4-19 12:37
希望得到您的指导
QQ535844430

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wuyungao 发表于 2017-5-8 21:39:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
18650347648 发表于 2017-3-22 14:20
在多元的情况下参数估计存在“维数诅咒”的问题,藤copula可以较好地解决这个问题,最早是R藤,之后提出了C ...
可以留一个联系方式吗?

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18650347648 发表于 2017-3-22 14:20
在多元的情况下参数估计存在“维数诅咒”的问题,藤copula可以较好地解决这个问题,最早是R藤,之后提出了C ...
你好,请问R上面有相关做vine-copula的程序包吗

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tulipsliu 在职认证  发表于 2019-3-31 14:09:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
欢欢乐乐112 发表于 2018-9-26 14:11
你好,请问R上面有相关做vine-copula的程序包吗
R软件做藤copula 的软件包就叫 VineCopula

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Camera_TJ 发表于 2019-9-3 21:59:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
欢欢乐乐112 发表于 2018-9-26 14:11
你好,请问R上面有相关做vine-copula的程序包吗
通过CRAN主页—Task View就可以找到

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18650347648 发表于 2017-3-22 14:20
在多元的情况下参数估计存在“维数诅咒”的问题,藤copula可以较好地解决这个问题,最早是R藤,之后提出了C ...
大神厉害,谢谢帮助

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